퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

2022년 금리인상을 3 또는 4차례 한다고 하는 부분으로 인해서, 주가가 굉장히 급락하고 있고, 금일 드디어 VIX 지수가 30을 돌파했습니다. 그렇다면, 우리는 과거 2016~2018년 금리인상 및 미중무역 그리고 2020년 팬더믹으로 현재 금리인상에 대한 부분을 고민할 수 있습니다.

아무것도 모르면, 언제 사야하는지 언제 팔아야 하는지 감이 안오겠지만, 데이터를 분석하고, 현재 시점에서 가능한 시나리오를 나열하게 되면, 좀 더 안정적이고 강한 멘탈을 가지시게 될 것 입니다.

우선 나스닥 지수인 QQQ 를 가지고, VIX 지수와 상관성을 확인해보았습니다.

2015년 말 금리인상 시작전에 VIX 지수가 50 정도까지 올라가면서, 주가가 엄청나게 하락한 것을 보실 수 있습니다. 그리고, 2016년 초 실제 금리인상 시점에서는 VIX 30 수준에서 머물고, 주가도 하락을 했네요. 그리고 2018년 미중무역 전까지 주가는 우상향을 보여주었고, 2년 이란 시간동안 VIX 지수가 올라간 적이 조금 보이지만, 주가상 그렇게 많이 하락을 보여주지는 못했습니다. 그럼 현재로 돌아가볼까요?

VIX 지수는 40 에 육박을 했고, 주가 또한 많이 하락을 했습니다. 아직 VIX 지수가 더 올라갈 수 있고, 주가는 더 빠질수 있습니다. 그렇지만, 실제 금리인상 시점인 3월에는 반등을 보이면서 올라가지 않을까 싶네요.

다음으로는 QQQ 를 가지고, RSI 퀀텀분석을 해보겠습니다.

참고로, 빨간원의 수평높이는 높이입니다. VIX 지수와 전반적으로 비슷한 양상을 보여줍니다. 금리 인상전에 RSI 지수도 많이 빠진것을 볼 수 있고, 실제 금리인상 시점에서는 RSI 지수가 인상전보다 높은 것을 보실 수 있습니다. 현재 2022년 금리인상 전 이렇게 빠지는게 이해가 되시리라 생각됩니다. 실제 3월 금리인상 시점에는 주가가 일시적 하락후 반등의 모습을 보여주지 않을까 싶습니다.

각자 하시는 종목에 따라 조금씩 다를수는 있겠지만, 현 시점에서 무지성 투자보다는 많은 분석을 통해서 현재의 고통을 넘어서, 나중에 성공적인 투자의 한걸음이 되었으면 합니다.

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안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

이번에는 TQQQ 가 나스닥지수를 추종하는 것까지는 이해하셨겠지만, 어떤 카테고리의 회사들에 투자가 되는지 아는 것도 중요하겠죠? 현재 어떤 회사가 가장 핫 할까요? 당연히 테슬라, 애플, 구글, 아마존 등등 이겠죠. TQQQ 는 나스닥 지수에서 핫한 회사들에 투자를 주로 하고 있습니다. 그럼 같이 산업별 비중 및 회사별 비중을 알아볼께요.

산업별 Index sector weight

나스닥100 에 많은 회사들이 있는데, 카테고리가 많이 나뉘겠죠? 테크, 헬스케어, Utility 등등... 그럼 TQQQ 는 얼마나 많은 비중으로 각각에 분산투자가 되고 있을까요? 아래에서 보듯이, 기술주에 절반의 비중이 투입이 되어 있네요.

회사별 Index sector weight

이번에는 어떤 회사에 비중을 많이 넣고 있는지 확인을 해봐야겠죠? 제가 좋아하는 애플에 투자비중이 가장 높고, 그 아래로 마소, 아마존, 테슬라, 구글 그리고 메타 등등 지금 가장 잘 나가는 회사들을 모아놓았네요.

사실 우리들은 앞으로 5년 또는 10년뒤 어떤 회사가 우리의 수익률을 가장 높여줄지 알수가 없습니다. 그렇지만 TQQQ 는 위에 나열한 공룡기업에 대부분 투자를 하고 있고, 계속적으로 그 회사들을 잘나가는 회사로 변경을 합니다.

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안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

지난번에 이어서, ETF 관련해서 설명드리고자 합니다. 지난번에는 전반적인 ETF 에 대해서 설명을 했다면 이번에는 레버리지 ETF 에 관련해서 설명 및 실제 QLD 또는 TQQQ 로 분석을 설명드릴께요.

레버리지 의미

우선 QQQ 는 나스닥 지수를 추종하는 ETF 로 1배수 입니다. 레버리지 X2 (QLD) 또는 X3 (TQQQ) 를 해서, QQQ 가 오를때는 2배수 또는 3배수로 오른다고 보시면 될 것 같네요.

레버리지 의 장점

앞서 말한것처럼, 1배수로 오는 것보다 당연히 2배 또는 3배수로 오른다면 우리에게 높은 Profit 을 가져다 줄것입니다. 물론 오른다는 전제입니다. 그렇지만, 우리가 생각하는 QQQ 는 미국의 나스닥 지수에 투자하는 것이므로, 장기투자 입장에서는 계속 오를수 있다는 점이겠죠.

레버리지 의 단점

위에서는 장점만 나열했는데, 당연히 단점도 있겠죠. 

떨어질때는 또 무섭게 떨어집니다. 그래서, 단기투자 및 변동성에 스트레스를 받으시는 분들은 그냥 QQQ 를 하시는게 나을 것 같네요. 그리고, 만약 미국 대공황과 같은 대폭락을 겪게 되면, 이게 원금을 회복하기 쉽지 않게 됩니다. 그 이유는 위에서 언급한대로 1배수로 떨어지는게 아니고 2배수 또는 3배수 입니다. 그렇기 때문에 매수를 하실때, 제 생각에는 무지성 투자보다는 저점투자를 권장드립니다.

레버리지 의 종류

제가 요즘 보고 있는 미국 ETF 만 설명드리고자 하는데, 특정 2개를 보고 있습니다. TQQQ (나스닥지수 X3) 그리고 SOXL (반도체지수 X3) 입니다. 간단히 QQQ (X1) 와 TQQQ (X3) 를 비교해볼께요.

아래는 QQQ , TQQQ 5년치를 가지고 와봤습니다.

우선 수익률 먼저 비교해볼까요?

QQQ: 298.52%

TQQQ: 2051.59%

ETF 매수타이밍

그럼 가장 궁금하신게, 언제 들어가야 제일 고수익을 낼 수 있을까요? 매월 적립식 매수일까요 아님 그때 그때 나름 저점에서 매수하는게 좋을까요? 당연히 저점매수 시점만 알면 그게 최고겠죠? 어차피 ETF 에 투자하시는건 단기투자가 아닌 장기투자 입니다. 그래서, 저점매수 타이밍에 대해서 2가지 방법을 알려드릴까 합니다.

첫번째로는 이동평균선으로 보는 방법입니다. 일반적으로 20일선 , 60일선 그리고 120일선을 보고 있죠. 저도 이 부분에 동의합니다. 그렇지만, 좀 더 참을성이 있으시면 60일선, 100일 그리고 120일선을 추천드립니다. 아래의 예제를 보시는게 좀 더 이해도가 높으실 것 같네요.

2017년부터 현재까지 총 9번의 신호를 주었네요. 이렇게 이동평균선을 이용해서 나름 저점에서 매수를 하시면, 같은 기간이라고 하더라도 수익률의 차이가 많이 나겠죠? 최근에도 매수신호를 한번 주었습니다. 올 한해 변동성도 크고, 기회도 많을 것 같으니 성투하시길 바랄께요.

두번째로는 피보나치 되돌림을 이용한 저점확인입니다. 저같은 경우에는 0.5 (50%) 와 0.618 (61.8%) 를 저점으로 보고 있고, 그 지점에서 매수를 하시는것도 좋은 방법입니다. 주가가 올라가실때 사는게 아니고, 일종의 지지선 개념으로 이용해서, 보시면 좋을 것 같습니다. 최근 3개월내에서 봤을때, 2번의 매수 기회가 있었네요.

해당 이론이 궁금하시면, 아래의 블로그를 참고하세요.

Fibonacci Retracement (피보나치 되돌림) 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

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안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

요즘 핫한 ETF 에 관련해서 얘기해볼까 합니다. 저 또한 ETF 를 눈여겨보고 있지 않다가, 요새같은 변동성이 클 때는 특정회사를 하는 것도 괜찮지만, 지수펀드도 좀 더 안정적일 것이라고 생각이 되어지네요. 얼마전 들어갔어야 하는데, 못들어가서 다시 저가매수 시점을 보고 있습니다. ^^

ETF 의미

ETF 란 상장지수 펀드라고 해서, Exchange-Traded fund 라고 합니다. 이해하기 쉽게 거래 목적의 투자신탁 펀드상품이라고 보시면 좋을 것 같네요.

ETF 의 장점

말 그대로 다수의 채권, 주식, 원자재 각각의 ETF 의 특성에 맞게 투자를 하기 때문에, 나름 분산투자의 개념으로 접근하시는게 좋을 것 같네요. 예를 들어서, 미국 ETF 에서 유명한 SPY (S&P500 지수) 와 QQQ (나스닥지수) 를 예로 들어볼께요. SPY 는 S&P500 지수에 투자하고 있는데, S&P500 의 회사들의 주가가 올라간다면 SPY 주가도 올라가겠죠. 다시말해서, 특정회사가 아닌 특정 항목을 목적에 맞게 투자를 하게되니, 좀 더 안정적이라고 볼 수 있네요.

ETF 의 단점

위에서는 장점만 나열했는데, 당연히 단점도 있겠죠. 수익률이 단일종목 투자 대비 적겠죠. 그래서, 충분한 Seed money 가 있으시면, 그냥 장기투자 입장에서 잊어버리시기에 좋을 것 같네요.

ETF 의 종류

제가 요즘 보고 있는 미국 ETF 만 설명드리고자 하는데, 특정 2개를 보고 있습니다. SPY 와 QQQ 는 이미 너무 많이 올라있고, 수익률도 보니 투자기간 대비 그렇게 만족할 수준이 아니여서...저는 X2 Leveraged 쪽으로 QLD (나스닥지수 2배 레버리지) 와 USD (반도체지수 2배 레버리지) 를 보고 있습니다. 물론 레버리지 특성상 high risk 이긴 한데, 앞으로 미국시장이 계속 우상향한다고 한다면, 좋은 수익률을 보일 수 있을 것 같네요. 참고로, 레버리지는 Robinhood apps 에서는 장기투자용으로 추천하지는 않는것 같네요. 아마도 리스크가 크기 때문에 그런것 같네요.

아래는 QQQ , QLD 와 USD 5년치를 가지고 와봤습니다.

우선 수익률 먼저 비교해볼까요?

QQQ: 284.89%

QLD: 871.88%

USD: 1597.5%

선택은 각자의 투자방식에 따라서 선택하시면 좋을 것 같네요.

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