퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

1위 종목 : TQQQ (x3 나스닥 레버리지) , -79% 수익률

 2022년 한해동안의 TQQQ 주가 차트입니다. 우선 매수 타이밍은 총 4번정도 있고, 매도타이밍은 3번정도 있었습니다. 그리고 매물대는 $10 후반 ~ $20 후반으로 많이 형성되어 있고, 만약 본인이 해당 매물대 위치가 아니라면, 퀀트분석을 통해서 본전을 만들기를 바랍니다. 만약 스윙투자가 아닌 장기투자로서 접근을 했다면, 굉장한 손해를 봤을수도 있는 한해였습니다.

 각 구간별 퀀트분석을 진행해서, 어떤 위치에 들어가는게 좋은지 확인해볼까요. 구간별 매수 또는 매도 날짜는 다소 차이가 발생할 수 있었습니다. (* 피보나치로 전저점 및 전고점 범위로 인해서 변경됨.)

제 1 구간 : 1월말 ~ 3월 중순

 제 1구간에서 매수 타이밍은 2번정도 나왔고, 두 지점에서 금액대는 40불 초중반으로 보입니다. 보시다시피, 기본적으로 구간별 비교를 했을 때 모든 구간이 TQQQ 는 하락장이였고, S&P500 도 하락장입니다. 다시 말해서, 하락장에 맞는 매매 전략이 필요합니다.

 우선 위에 차트에서 보듯이, 파란색 동그라미가 매수타이밍 시점인데, 볼린저밴드, RSI 상 매수시점이라고 나타내고 있습니다. 피보나치 지표상 이전차트에 대한 부분을 추가하지 않았음으로, 이 부분은 넘어가기로 할께요.

 매도타이밍은 2번정도 확인이 되고, 대략 60불 초중반으로 보여집니다. 볼린저밴드, RSI 그리고 피보나치 지표상 전 저/고점 대비 73.6% 위치로 매도 타이밍으로 나쁘지 않은 부분입니다.

 만약 투자방식을 투자금의 100% 를 매수/매도로 진행했을때, 수익률은 대략 39.5% 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.

제 2 구간 : 5월초 ~ 8월 중순

 제 2구간에서 매수 타이밍은 1번정도 나왔고, 금액대는 20불 초중반으로 보입니다. 기본적으로 1구간과 같이, 하락장으로 분석이 되고, 볼린저밴드, RSI 는 매수신호를 주었습니다. 그리고 피보나치 지표는 전저점이 뚫리면서, 새로운 지지라인이 필요한 시점이였습니다. 일반적으로 전저점이 뚫리게 되면, 이전 전저점으로 다시 설정이 필요합니다.

 매도타이밍은 1번정도 확인이 되고, 대략 30불 후반으로 보여집니다. RSI 상 신호를 주었고, RSI Divergence 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 볼린저밴드는 Sell 신호 근접한 부분이여서, 나쁘지 않은 포지션이였고, 피보나치 지표는 0.5 미만 이긴하지만, 매수 금액이 20불 초반이기 때문에, 30불 후반에 매도를 해도 수익률이 60% 정도 확인이 되는 시점에서 욕심 부릴 이유가 없다고 생각합니다.

제 3 구간 : 9월초 ~ 12월 중순

 제 3구간에서 매수 타이밍은 1번정도 나왔고, 금액대는 20불 초반으로 보입니다. 기본적으로 1구간과 같이, 하락장으로 분석이 되고, 볼린저밴드, RSI 는 매수신호를 주었습니다. 그리고 피보나치 지표는 전저점 위치까지 내려온 시점이였습니다. 나머지 매수신호 위치들은 하나의 보조지표만 매수신호를 주는 위치이기에 따로 언급을 하지 않겠습니다.

 매도타이밍은 1번정도 확인이 되고, 대략 20불 중반으로 보여집니다. RSI 상 신호를 주었고, RSI Divergence 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 그러나 볼린저밴드 및 피보나치상 매도신호로 보기에는 약한 모습을 보여서, Hold 하면 좋을 것 같긴합니다. 결과론적이긴 하지만, 그 후로 금액이 미끄러면서 17불 중반까지 떨어진 모습을 볼 수 있다.

마무리

 2022년 TQQQ 를 분석해 본 결과 총 3~4번의 스윙매매 기회가 있었고, 이때 적절한 시기에 매매를 했다면, 아래와 같은 수익률을 볼 수 있었을 것입니다. 또한 구간별 매매기법이 어떠한 신호를 줬을 때, 매매를 했을때 괜찮았는지 볼 수 있는데, 최소한 2~3개 이상의 지표가 같은 방향을 나타냈을 때, 매매 수익률이 좋았습니다. 그리고 아래의 표에는 없지만, 1년치 주식차트에서 보듯이, 볼린저밴드 및 RSI 에서는 많은 매수 또는 매도 신호가 나옵니다. 그렇지만, 둘 중에 하나라도 매치가 안된다면, 아래 테이블에서 제외했습니다. 이점 참고해서 보면 좋을 것 같습니다.

 최악의 하락장이라고 하는 2022년 한해동안 한국인 순매수 Top 10 에 대해서 백테스팅을 해볼께요. 미래는 알 수 없지만, 과거를 통해서 다가올 미래에 대해서 대응은 할 수 있다고 생각합니다.

 아래는 2022년 한국인 순매수 Top 10 에 대한 chart 이다. 우선 모든 종목이 마이너스 수익률을 보이면서, 최악의 한해라고 볼 수 있었습니다. 특히 3배 레버리지를 투자한 종목들은 최소 -80% 이상의 손해를 보입니다. 레버리지의 특성을 정확히 보여주고 있다. 또한 눈에 띄는 종목이 있는데, 바로 테슬라 입니다. 레버리지도 아닌데, 레버리지와 비슷한 변동폭을 보여주면서, 투자자들의 손해도 컸을 것이라고 사료됩니다.

 저 또한 퀀트분석 프로그램을 시도하기전에, 2021년말부터 투자를 시작했기에 손해를 피해갈 수 없었고, 만약 내가 처음투자부터 퀀트분석을 통해서 투자를 했다면, 수익률이 얼마정도 일까 백테스팅을 해볼까 합니다.

 시간이 허락한다면, Top1 - 10 까지 다 해볼까 하는데, 우선 순차적으로 TQQQ 부터 해볼까 합니다.