퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

지난번에 이어서, ETF 관련해서 설명드리고자 합니다. 지난번에는 전반적인 ETF 에 대해서 설명을 했다면 이번에는 레버리지 ETF 에 관련해서 설명 및 실제 QLD 또는 TQQQ 로 분석을 설명드릴께요.

레버리지 의미

우선 QQQ 는 나스닥 지수를 추종하는 ETF 로 1배수 입니다. 레버리지 X2 (QLD) 또는 X3 (TQQQ) 를 해서, QQQ 가 오를때는 2배수 또는 3배수로 오른다고 보시면 될 것 같네요.

레버리지 의 장점

앞서 말한것처럼, 1배수로 오는 것보다 당연히 2배 또는 3배수로 오른다면 우리에게 높은 Profit 을 가져다 줄것입니다. 물론 오른다는 전제입니다. 그렇지만, 우리가 생각하는 QQQ 는 미국의 나스닥 지수에 투자하는 것이므로, 장기투자 입장에서는 계속 오를수 있다는 점이겠죠.

레버리지 의 단점

위에서는 장점만 나열했는데, 당연히 단점도 있겠죠. 

떨어질때는 또 무섭게 떨어집니다. 그래서, 단기투자 및 변동성에 스트레스를 받으시는 분들은 그냥 QQQ 를 하시는게 나을 것 같네요. 그리고, 만약 미국 대공황과 같은 대폭락을 겪게 되면, 이게 원금을 회복하기 쉽지 않게 됩니다. 그 이유는 위에서 언급한대로 1배수로 떨어지는게 아니고 2배수 또는 3배수 입니다. 그렇기 때문에 매수를 하실때, 제 생각에는 무지성 투자보다는 저점투자를 권장드립니다.

레버리지 의 종류

제가 요즘 보고 있는 미국 ETF 만 설명드리고자 하는데, 특정 2개를 보고 있습니다. TQQQ (나스닥지수 X3) 그리고 SOXL (반도체지수 X3) 입니다. 간단히 QQQ (X1) 와 TQQQ (X3) 를 비교해볼께요.

아래는 QQQ , TQQQ 5년치를 가지고 와봤습니다.

우선 수익률 먼저 비교해볼까요?

QQQ: 298.52%

TQQQ: 2051.59%

ETF 매수타이밍

그럼 가장 궁금하신게, 언제 들어가야 제일 고수익을 낼 수 있을까요? 매월 적립식 매수일까요 아님 그때 그때 나름 저점에서 매수하는게 좋을까요? 당연히 저점매수 시점만 알면 그게 최고겠죠? 어차피 ETF 에 투자하시는건 단기투자가 아닌 장기투자 입니다. 그래서, 저점매수 타이밍에 대해서 2가지 방법을 알려드릴까 합니다.

첫번째로는 이동평균선으로 보는 방법입니다. 일반적으로 20일선 , 60일선 그리고 120일선을 보고 있죠. 저도 이 부분에 동의합니다. 그렇지만, 좀 더 참을성이 있으시면 60일선, 100일 그리고 120일선을 추천드립니다. 아래의 예제를 보시는게 좀 더 이해도가 높으실 것 같네요.

2017년부터 현재까지 총 9번의 신호를 주었네요. 이렇게 이동평균선을 이용해서 나름 저점에서 매수를 하시면, 같은 기간이라고 하더라도 수익률의 차이가 많이 나겠죠? 최근에도 매수신호를 한번 주었습니다. 올 한해 변동성도 크고, 기회도 많을 것 같으니 성투하시길 바랄께요.

두번째로는 피보나치 되돌림을 이용한 저점확인입니다. 저같은 경우에는 0.5 (50%) 와 0.618 (61.8%) 를 저점으로 보고 있고, 그 지점에서 매수를 하시는것도 좋은 방법입니다. 주가가 올라가실때 사는게 아니고, 일종의 지지선 개념으로 이용해서, 보시면 좋을 것 같습니다. 최근 3개월내에서 봤을때, 2번의 매수 기회가 있었네요.

해당 이론이 궁금하시면, 아래의 블로그를 참고하세요.

Fibonacci Retracement (피보나치 되돌림) 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

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안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 Moving average (이동평균선) 에 대해서 설명하고자 합니다. 어찌보면, 주식차트에서 제일 흔하게 볼 수 있고, 가장 많이 사용하는 기술적분석입니다. 또한 직관적으로 볼 수 있는 장점이 있어서, 주식 초보자들에게 유용하게 사용할 수 있는 지표이기도 하고요. 그렇다면, 좀 더 자세하게 이동평균선에 대해서 알아볼까요.

이동평균선 의미

이동평균선이란 이전 몇일간의 평균 주가를 가지고 그리는 평균선입니다. 일반적으로 주식에서는 5, 10, 20, 60, 120 일선을 가장 많이 쓰고 있습니다. 단기 이동평균선이라고 해서 5, 10 그리고 20일선을 지칭하고 있고, 중/장기 이동평균선은 60 그리고 120일선이 있습니다.

이동평균선을 이용한 Golden cross 그리고 Dead cross 는 무엇일까?

이동평균선을 실전에 사용하기 위해서, 가장 중요한 이론을 알아야 하는데 그것이 골든크로스 그리고 데드크로스 입니다. 다시 보조지표들 보다 좀 더 직관적으로 표현을 하다보니, 더 쉽게 볼 수 있고 그리고 어렵지 않은 이론이라서 하나하나씩 따라오시면 이해하기 쉬우실 것이라고 생각합니다.

이해를 돕기 위해서, 마이크로소프트 사의 1년치 주가를 가지고 왔습니다. 작년 한해 마이크로 소프트는 51% 에 엄청난 상승률을 보여주었는데요, 여기서 주목할 점은 결과론적으로는 51%가 증가됐지만, 1년 사이 사이에 주가 하락 또는 고점등이 눈에 띄게 보이는 것을 보실 수 있습니다. 우리는 이러한 저점에서 주식을 매수해서 고수익 창출하는게 목적이겠죠.

그럼 마지막 네모박스를 줌인 해서 자세히 보겠습니다. 아래의 주가에서 보듯이, 우리는 Dead cross 시점과 Golden cross 시점으로 나눌수 있습니다. 그러면 무슨 기준을 가지고 나눌까요? 일반적으로, 가장 큰 요인은 5일 이동평균선이 10일 또는 20일 선을 돌파했냐 안했냐로 구분을 합니다. 예를 들어서, Dead cross 가 시작할 시점에서 5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 하향돌파한 것을 보실 수 있습니다. 이 시점부터 주가는 하락세에 들어갔고, Golden cross 가 시작하기 전까지 5일 이동평균선은 10일 이동평균선을 돌파하지 못했습니다. 반대로, Golden cross 는 5일 이동평균선이 10일 또는 20일 이동평균선을 상향돌파한 시점이라고 보시면 됩니다. 

가장 기본적이면서, 중요한 기술적분석 중에 하나인 이동평균선에 대해서 알아보았습니다. 이것만 잘 보셔도, 최대한 손실없이 수익보실 수 있다고 생각합니다.

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 제가 분석하는 보조지표에 대한 간단한 정리 및 Link 라고 보시면 될 것 같습니다. 우선 제 프로그램에 구현하는 보조지표 및 back testing 종류입니다. 앞으로 제가 분석하는 주식 자료를 보실때, 참고하시면 좋을 것 같습니다.

보조지표 종류

  - 주가가 진행하는 방향의 추세를 알아보는 지표

  - 현재의 추세가 일정기간 지속된다고 가정하고 이를 이용해 이익을 내고자 할 때 이용

  - 종류 : 이동평균선 (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence), CCI (Commondity channel index)

  - Link : 이동평균선 (Moving average) 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - Link : MACD 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - Link : CCI 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - 주가의 방향이 아닌 변동성을 기준으로 시각화한 지표

  - 매매 타이밍을 잡거나 단기매매에 활용함

  - 종류 : Bollinger Band (볼린저밴드)

  - Link : Bollinger Band 란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - 매매량을 이용해서, 매수 vs. 매도 의 우위를 파악할 수 있음

  - 종류 : RSI (Relative Strength Index)

  - Link : RSI 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

종합지수

  - 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수

  - 일반적으로 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징

  - 종류 : VIX (Volatility index)

  - Link : VIX 지수란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)