퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

오늘 현재 CPI 결과를 기다리는 중인데, 미국 지수는 굉장히 높은 반등을 보여주고 있습니다. 시장 기대치가 CPI 가 낮게 나올 것이라고 생각해서 그런지 주가가 선반영하는 느낌으로 올라가고 있습니다. 최근 제가 퀀트분석으로 CHPT 와 TQQQ 를 각각 매수를 진행했었고, 지금 현재 단계가 어떤지 간단히 설명드리고자 합니다. 우선 각각 CHPT 와 TQQQ 는 -30 ~ -40% 정도로 다 물려있는 상황입니다. 제가 생각하는 퀀트분석에 의하면, 3~4번 정도 스윙투자를 하게 되면, 빠져나올 수 있다고 판단이 됩니다.

CHPT 는 현재 매수시점 대비 +11% 정도 올라갔고, TQQQ 는 +5% 정도 올라갔네요.

그럼 퀀트분석상 현재 상황은 어떨까요? 간략히 분석데이터를 확인해봤는데, 완벽한 매수시점이 아닙니다. 5분봉, 15분봉 그리고 30분봉 모두 골든크로스가 나왔고, 아직 추세가 꺽이지 않았습니다. 그리고 나머지 볼린저밴드, SP500, RSI, 피보나치 지표등등 모든 지표가 비슷한 방향을 가리키고 있습니다. 참고로 저는 파란색 화살표 지점에서 각각 매수했습니다.

CHPT 도 TQQQ 와 크게 다르지 않은 형상을 보이고 있습니다. 모든 지표가 상승세를 이어가고 있고, CPI 발표 후 상황을 봐야 할 것 같습니다. CHPT 는 딱 한번 매수를 진행했습니다.

사실 저도 퀀트분석 프로그램의 알고리즘을 계속 변경해보고, 시험해보고 있는 단계라서 최대한 바닥에서 매수를 하면 좋은데, 지금은 과도기라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그렇지만, TQQQ 와 CHPT 처음에 매수한 시점이 바닥은 아니지만, 무릎정도에서 매수했다고 판단이 되어지고, TQQQ 의 매수지점은 거의 발목정도에서 매수한 시점입니다. 점점 더 알고리즘이 보완이 된다면, 높은 승률을 보일 것이라고 생각이 되고, 후에는 모든종목이 (+) 전환되지 않을까 싶습니다. 개인적인 올해 목표는 모든 종목이 (-) 수익률에서 (+) 수익률로 만드는 것입니다.

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안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

2023년 첫 CPI 발표가 이번주로 다가왔습니다. 오늘 월요일 장에서 굉장히 급등이 나오면서, CPI 발표때 (1.12) 까지 이 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다. 제 개인적인 견해는 퀀트분석상 6.5 정도로 예측치가 나왔고, 만약 시장 예측인 6.7 보다 적게 나온다면, 단기적인 급등이 나올 것 같습니다. 연준에서 50bp 가 아닌 25bp 를 고려할 수 있기 때문에, 시장은 환호할꺼고, 그게 주가로 반영이 될 것 입니다. 우선 CPI 발표때까지 지금의 상황을 지켜보시면서, 그에 맞게 대응하시면 됩니다.

저는 CHPT 와 TQQQ 물린 주식을 탈출하고자, 퀀트분석에서 신호를 준 시점에 매수를 했고, 현시점 기준으로 두 주식 모두 양전환 되었습니다. 이제 이 상황을 보면서, 매도신호를 주면 할 계획입니다. 당분간 신호가 안 나올꺼 같긴하지만, 상황이 또 변경되면, 이렇게 나마 업데이트를 드리겠습니다.

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