퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

2022년 금리인상을 3 또는 4차례 한다고 하는 부분으로 인해서, 주가가 굉장히 급락하고 있고, 금일 드디어 VIX 지수가 30을 돌파했습니다. 그렇다면, 우리는 과거 2016~2018년 금리인상 및 미중무역 그리고 2020년 팬더믹으로 현재 금리인상에 대한 부분을 고민할 수 있습니다.

아무것도 모르면, 언제 사야하는지 언제 팔아야 하는지 감이 안오겠지만, 데이터를 분석하고, 현재 시점에서 가능한 시나리오를 나열하게 되면, 좀 더 안정적이고 강한 멘탈을 가지시게 될 것 입니다.

우선 나스닥 지수인 QQQ 를 가지고, VIX 지수와 상관성을 확인해보았습니다.

2015년 말 금리인상 시작전에 VIX 지수가 50 정도까지 올라가면서, 주가가 엄청나게 하락한 것을 보실 수 있습니다. 그리고, 2016년 초 실제 금리인상 시점에서는 VIX 30 수준에서 머물고, 주가도 하락을 했네요. 그리고 2018년 미중무역 전까지 주가는 우상향을 보여주었고, 2년 이란 시간동안 VIX 지수가 올라간 적이 조금 보이지만, 주가상 그렇게 많이 하락을 보여주지는 못했습니다. 그럼 현재로 돌아가볼까요?

VIX 지수는 40 에 육박을 했고, 주가 또한 많이 하락을 했습니다. 아직 VIX 지수가 더 올라갈 수 있고, 주가는 더 빠질수 있습니다. 그렇지만, 실제 금리인상 시점인 3월에는 반등을 보이면서 올라가지 않을까 싶네요.

다음으로는 QQQ 를 가지고, RSI 퀀텀분석을 해보겠습니다.

참고로, 빨간원의 수평높이는 높이입니다. VIX 지수와 전반적으로 비슷한 양상을 보여줍니다. 금리 인상전에 RSI 지수도 많이 빠진것을 볼 수 있고, 실제 금리인상 시점에서는 RSI 지수가 인상전보다 높은 것을 보실 수 있습니다. 현재 2022년 금리인상 전 이렇게 빠지는게 이해가 되시리라 생각됩니다. 실제 3월 금리인상 시점에는 주가가 일시적 하락후 반등의 모습을 보여주지 않을까 싶습니다.

각자 하시는 종목에 따라 조금씩 다를수는 있겠지만, 현 시점에서 무지성 투자보다는 많은 분석을 통해서 현재의 고통을 넘어서, 나중에 성공적인 투자의 한걸음이 되었으면 합니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^