퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 MFI 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, MFI (Money Flow Index) 라고 해서, RSI 에 거래량이 포함된 기술적 분석의 보조지표라고 보시면 될 것 같습니다.

MFI (Money Flow Index)는 주식의 가격과 거래량을 사용하여 주식이 과잉 매도인지 과잉 매수인지를 식별하기 위한 기술적 지표입니다. 이는 주가의 모멘텀이 변경된다는 Indicator로 사용되며, RSI와 동일하게 0에서 100까지의 값을 가질 수 있습니다. RSI와는 달리, MFI는 주가와 거래량 데이터를 사용하기 때문에, 기술적 분석가들은 MFI를 거래량이 가중된 RSI라고 부르기도 합니다.

기본적으로 MFI 는 아래와 같은 공식으로 되어 있습니다.

MFI = 100 - ( 100 / (1+MFR) )

Average Price = (High price + Low price + Close price) / 3

RMF = Average Price x Volume

MFR = Positive RMF of 14 days period / Negative RMF of 14 days period

MFI 지표 해석하는 방법

Case.1 의 경우를 들어서, 최근 Microsoft 사의 주식으로 보고자 합니다. 작년 9월 중순경 MFI 가 20% 이하로 떨어진 지점에서 저점매수 타이밍을 한번 알려주었고, 확실한 매수 타이밍으로는 10월초중순에 한번 더 알려주었습니다. 그리고 TR level 50%를 넘어가면서, 주가가 11월 중순까지 계속오르다가 후에 횡보하는 주가를 보여주고 있습니다. MFI 지표에서 보여주는 지수를 통해서, 저점에서 매수를 하고 고점에서 파는 방법도 괜찮고, 아니면 저점매수용 분석으로만 활용하셔도 좋을 것 같네요.

그러면, Case.2 의 경우를 들어서, 괴리도 (Divergence) 구간을 보고자 합니다. 위에 지표에서 보듯이 8월 중순부터 9월초 까지 MFI 지수는 계속 떨어지면서 TR level 50% 구간까지 접근하는데, 주가는 상승세를 보여주고 있네요. 이러한 부분은 현재 주가의 반전시키면서 역전할 수 있는 신호입니다.

그래서, MFI 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.