퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번부터는 제가 차트를 분석하는 데이터를 기반으로 설명드리고자 합니다. 우선 VIX 란 무엇인가? 가 중요한데요. 굳이 풀어서 쓰자면, Volatility index 라고 부르고 있습니다. 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수로, 일반적으로 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징이 있습니다.

VIX 지수 해석하는 방법

그러면, 예를 들어서 Pandemic 전/후 (2020년 3월중순 전후) 로 보시는게 가장 이해가 빠를 것 같습니다. 팬더믹때는 30 이상이 아니고, 82 정도로 엄청 높은 수치를 보여주었네요. 그래서, 나스닥 그리고 S&P500 등 굉장히 급격한 하락을 보여주였습니다. 

그렇다면, Apple 은 어땠을까요?

$80 선에서 움직이던 주가가 팬더믹 여파로 $53 까지 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 그래서, 차트를 분석할때, VIX 수치까지 같이 분석을 하고 있다고 보시면 될 것 같습니다.