퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 Fibonacci Retracement 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, Fibonacci Retracement (피보나치 되돌림) 이라고 해서, support level (지지선) 또는 resistance level (저항선) 을 결정하기 위한 기술적 분석지표 입니다. 기본적으로 피보나치 수열을 이용해서, 주식 시장에 활용하는 방법이라서 위와 같이 피보나치 되돌림 이라고 이름을 지었네요.

피보나치 수열 의미

피보나치 수열이란 13세기 수학자 (Fibonacci)가 발견한 일련의 숫자로 파생된 수열입니다. 피보나치 수열은 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ...etc 입니다. 피보나치 수열은 황금비라고 말하기도 하고요...또한 자기닮음성이나 프랙탈 효과와 연관이 있다고 하네요. 이를 주식에 접목을 시켜서 설명하는 엘리어트 파동이론 (Elliott wave theory) 에서 진행된다고 하네요.

주식에서 피보나치 되돌림이란?

주식시장에 Fibonacci retracement (피보나치 되돌림) 을 접목시켜서, 황금비율은 23.6%, 38.2%, 50.0% 그리고 61.8% 라고 합니다. 해당 비율을 이용해서, 저점매수 및 고점매도 또한 지지선 과 저항선도 같이 볼 수 있습니다. 위에 언급한 비율이 어떨때는 Support level (지지선) or Resistance level (저항선) 이 되기도 합니다. 만약 주가가 100% (min price) 를 하향 돌파하면, 새로운 지지선 또는 저항선을 설정을 다시 해줘야 합니다.

아무래도 실제 주가를 보고, 피보나치 되돌림을 적용해야 이해가 빠르겠죠. 최근 핫한 테슬라를 가지고 적용해보겠습니다. 10월초부터 11월 초까지 무섭게 $1200을 돌파했었죠. 그리고 살짝 떨어진 모습을 볼 수 있습니다. 여기서 우리는 피보나치 기술적분석을 적용해보겠습니다. 아래와 같이 min price 를 10월 초 그리고 max price 를 11월 초로 설정하고, 주식에서 많이 쓰이는 50% (1st temporary support level) 그리고 61.8% (2nd temporary support level) 설정하겠습니다. 만약 해당 지지선을 뚫고 올라가는 상승세가 시작되면, 그때가 매수 타이밍이라고 보면 될 것 같네요.

최근 주가로 확인해볼까요? 12월 중순까지 쭉 빠지다가 61.8% 돌파를 했고, 그리고 바로 다음날 50% 까지 돌파했네요. 이때 매수를 하셨으면, 완전 최저점은 아니지만 어느정도 괜찮은 수익률을 기록하지 않았을까 하네요. 만약 max or min price 가 뚫리는 일이 생겼다면, 새로운 지지선과 저항선을 다시 설정해줘야 합니다.

사용하는 사람에 따라서, 다소 복잡하거나 어려울수는 있지만 저같은 경우에는 현재 주가에서 얼마나 주가가 하향 할지에 대한 support level 로 사용하고 있습니다. 다른 기술적 분석지표들은 매수 매도 타이밍은 간접적으로 알려주지만, support level 을 시각적으로 잘 알려주는 건 없다고 생각하기 때문입니다.