퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

2022년 금리인상을 3 또는 4차례 한다고 하는 부분으로 인해서, 주가가 굉장히 급락하고 있고, 금일 드디어 VIX 지수가 30을 돌파했습니다. 그렇다면, 우리는 과거 2016~2018년 금리인상 및 미중무역 그리고 2020년 팬더믹으로 현재 금리인상에 대한 부분을 고민할 수 있습니다.

아무것도 모르면, 언제 사야하는지 언제 팔아야 하는지 감이 안오겠지만, 데이터를 분석하고, 현재 시점에서 가능한 시나리오를 나열하게 되면, 좀 더 안정적이고 강한 멘탈을 가지시게 될 것 입니다.

우선 나스닥 지수인 QQQ 를 가지고, VIX 지수와 상관성을 확인해보았습니다.

2015년 말 금리인상 시작전에 VIX 지수가 50 정도까지 올라가면서, 주가가 엄청나게 하락한 것을 보실 수 있습니다. 그리고, 2016년 초 실제 금리인상 시점에서는 VIX 30 수준에서 머물고, 주가도 하락을 했네요. 그리고 2018년 미중무역 전까지 주가는 우상향을 보여주었고, 2년 이란 시간동안 VIX 지수가 올라간 적이 조금 보이지만, 주가상 그렇게 많이 하락을 보여주지는 못했습니다. 그럼 현재로 돌아가볼까요?

VIX 지수는 40 에 육박을 했고, 주가 또한 많이 하락을 했습니다. 아직 VIX 지수가 더 올라갈 수 있고, 주가는 더 빠질수 있습니다. 그렇지만, 실제 금리인상 시점인 3월에는 반등을 보이면서 올라가지 않을까 싶네요.

다음으로는 QQQ 를 가지고, RSI 퀀텀분석을 해보겠습니다.

참고로, 빨간원의 수평높이는 높이입니다. VIX 지수와 전반적으로 비슷한 양상을 보여줍니다. 금리 인상전에 RSI 지수도 많이 빠진것을 볼 수 있고, 실제 금리인상 시점에서는 RSI 지수가 인상전보다 높은 것을 보실 수 있습니다. 현재 2022년 금리인상 전 이렇게 빠지는게 이해가 되시리라 생각됩니다. 실제 3월 금리인상 시점에는 주가가 일시적 하락후 반등의 모습을 보여주지 않을까 싶습니다.

각자 하시는 종목에 따라 조금씩 다를수는 있겠지만, 현 시점에서 무지성 투자보다는 많은 분석을 통해서 현재의 고통을 넘어서, 나중에 성공적인 투자의 한걸음이 되었으면 합니다.

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안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 제가 분석하는 보조지표에 대한 간단한 정리 및 Link 라고 보시면 될 것 같습니다. 우선 제 프로그램에 구현하는 보조지표 및 back testing 종류입니다. 앞으로 제가 분석하는 주식 자료를 보실때, 참고하시면 좋을 것 같습니다.

보조지표 종류

  - 주가가 진행하는 방향의 추세를 알아보는 지표

  - 현재의 추세가 일정기간 지속된다고 가정하고 이를 이용해 이익을 내고자 할 때 이용

  - 종류 : 이동평균선 (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence), CCI (Commondity channel index)

  - Link : 이동평균선 (Moving average) 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - Link : MACD 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - Link : CCI 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - 주가의 방향이 아닌 변동성을 기준으로 시각화한 지표

  - 매매 타이밍을 잡거나 단기매매에 활용함

  - 종류 : Bollinger Band (볼린저밴드)

  - Link : Bollinger Band 란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - 매매량을 이용해서, 매수 vs. 매도 의 우위를 파악할 수 있음

  - 종류 : RSI (Relative Strength Index)

  - Link : RSI 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

종합지수

  - 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수

  - 일반적으로 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징

  - 종류 : VIX (Volatility index)

  - Link : VIX 지수란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번부터는 제가 차트를 분석하는 데이터를 기반으로 설명드리고자 합니다. 우선 VIX 란 무엇인가? 가 중요한데요. 굳이 풀어서 쓰자면, Volatility index 라고 부르고 있습니다. 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수로, 일반적으로 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징이 있습니다.

VIX 지수 해석하는 방법

그러면, 예를 들어서 Pandemic 전/후 (2020년 3월중순 전후) 로 보시는게 가장 이해가 빠를 것 같습니다. 팬더믹때는 30 이상이 아니고, 82 정도로 엄청 높은 수치를 보여주었네요. 그래서, 나스닥 그리고 S&P500 등 굉장히 급격한 하락을 보여주였습니다. 

그렇다면, Apple 은 어땠을까요?

$80 선에서 움직이던 주가가 팬더믹 여파로 $53 까지 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 그래서, 차트를 분석할때, VIX 수치까지 같이 분석을 하고 있다고 보시면 될 것 같습니다.