퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

개별주식을 보기 전에, 종합지수를 먼저 확인하자면, 아래와 같습니다.

나스닥 지수는 아직 하락장으로 보여지지만, S&P500 은 최근에 골든크로스 (파란색 화살표) 가 나왔습니다. 또한 VIX 지수도 최근 하락세가 잘 보여지고 있고요. 아직 나스닥 지수가 골든크로스가 나오지는 않았지만, Long-Short 간의 간격이 줄어든 것은 확실히 보여지니, 하락장이 크게 가지 않을 것 같아 보입니다.

우선 지난주에 TQQQ 와 CHPT 를 각각 1차매도를 진행을 했고, 현재 관망중입니다. 지난번 블로그에서 언급한대로, 수익률을 대략 +20~25% 사이로 원금확보 후 현재 상황 보고 있습니다. 지난주 금요일날 2차 매도 타이밍이 나왔고, 매수 시점은 대략 $25 후반으로 보여졌습니다. 그렇지만, MACD 및 5분봉/15분봉을 봤을때, 여전히 상승세가 꺽이지 않았고, 2월 CPI 도 예상치는 5.7% 정도여서, 시장이 반등할 수 있을 것으로 보여져서, 홀드 중입니다.

그렇지만, RSI 는 이미 다이버젼스가 나오는 것처럼 보이니, 이점은 참고하세요. 저의 경우에는 이미 투자금의 원금은 회수 후 관망중이라서, 상관이 없기에 좀 더 공격적으로 기다리는 중입니다.

그리고, 아래의 RSI 지수를 보셨을 때, 다이버젼스가 보는 것으로 사료가 되어지고, 매물대가 $26~27 선에서 강력하게 저항선으로 보여지는 부분도 있습니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

2023년 2월14일 CPI 발표 다가오고 있습니다. 우선 FED 에서 시장의 예측치인 25bp 인상을 해서, 시장은 한번 환호를 해서 급 상승을 해주었습니다. 또한, 시간외 메타의 실적이 발표가 되면서 한번 더 끌어올렸지요. 이제 실적발표가 점점 되고 있는 상태에서, 2월 14일 CPI 발표가 다가오고 있습니다. 지난달 6.5% 보다는 우선 무조건 낮을건데, 얼마나 낮아질까가 관심 포인트고, Investing.com 에서는 2월 CPI 예상치가 6.5% 로 나와있네요. 제 퀀트분석상 데이터로는 5.7% 수준으로 나올 것이라고 알려주네요. 만약 퀀트 분석상의 수치가 나온다면, 시장은 추가 반등을 보여주면서, 제가 물린 주식의 대부분이 이제 본전 위치까지 가지않을까 싶습니다.

지난번 블로그에서는 원칙대로 CHPT 와 TQQQ 를 일부 익절 (+20~30%) 하고, 관망중입니다. 현재 상황에서 주식이 많이 올라서, 좀 아쉽긴 하지만 원칙대로 퀀트분석으로 매매를 하려고 합니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

1월30일 10주 CHPT 를 매도했고, 당시 매도 금액을 $12.01 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 24.3% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 CHPT 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 사실 신호를 주지는 않았습니다. 그렇지만, RSI 는 오늘 기준으로 거의 Sell-stop 신호를 주었습니다. 피보나치 지수도 $12.1 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.

2. CHPT 매물대 및 RSI 다이버젼스

현재 매물대 기준으로는 대략 $12 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 CHPT 는 $12 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.

사실 최고점에서 매도하고 싶은 심점이지만, 원칙없는 매매를 하게 되면, 어떤 결과를 초래하는지 경험에서 유추해 볼 수 있습니다.

앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

1월30일 10주 TQQQ 를 매도했고, 매도 금액은 $22.21 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 21.6% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 TQQQ 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 오늘 기준으로 Sell-stop 신호를 주었고, RSI 는 여전히 신호를 주지 않았지만, 피보나치 지수도 $22.3 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.

2. TQQQ 매물대 및 RSI 다이버젼스

현재 매물대 기준으로는 대략 $22 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 TQQQ 는 $22 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.

앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

이번주는 지난주에 힘껏 떨어뜨렸던 주식을 올리면서 수익률이 지난주 대비 각각 10 ~ 15%정도 올랐네요. 현재 모든 지표가 상승세 지속을 보여주고 있고, 간단히 설명하자면, 5분봉/15분봉은 골든크로스 후 상승중이고, RSI, MACD, 볼린저밴드 그리고 피보나치 지표등 아직 매도 신호를 주고 있지는 않습니다. 특히 피보나치 지표는 각각의 강한 저항선을 뚫고 올라간다면, 새로운 저항선으로 현재 상황을 대응하시면 좋을 것 같습니다.

자세한 퀀트분석은 제가 매도 후 왜 제가 이 시점에서 매도를 했는지 만들 예정이고, 짧게 분봉으로 TQQQ 에 대한 견해를 남깁니다. 우선 TQQQ 경우에는, 금요일날 상승세로 끝나서, 5분봉 과 15분봉은 골든크로스 후 지속적으로 상승세를 보여주고 있습니다. 당분간 이 상승세를 이어가지 않을까 싶지만, 아직 불안요소가 해소가 된게 아니니, 지속적으로 모니터링 하면서 대응하시면 될 듯 합니다.

CHPT 의 경우, TQQQ 와 비슷하지만 최근 혼조세로 지속중입니다. 그렇지만, 최근 EV sector 가 강한 반등을 보여주었으니, CHPT 도 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다. $14 선에서 지지대 라인이 있어서, 거기까지 올라갈지 모르겠지만, 현 시점에서는 지켜보면서 대응하면 좋을 것 같습니다.

최대한 빨리, TQQQ 와 CHPT 를 퀀트투자로 빠져나오고, TQQQ 는 리밸런싱 그리고 CHPT 의 자금은 UPRO 로 스윙투자를 할 예정입니다. 그리고, 두 종목으로 퀀트투자의 확신이 생긴다면, 나머지 물린종목인 AMD, SOXL 도 정리 후 UPRO 로 투자 할 계획입니다.

제가 UPRO 를 TQQQ 와 같이 가져갈려고 하는 이유에 대해서는 다음에 설명드리겠습니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

우선 지난주 매도시점 (대략 1/17일 경) 이 왔었는데, 회사 일로 인해서, 타이밍을 놓쳤네요. 그렇지만, 다행히 다시 반등을 하면서 상승세로 금요일을 마감했네요. 이제 새로운 장이 열리는 내일 어떻게 될지 모르겠지만, 현시점에서 매도를 하더라도 저 같은 경우에는 CHPT 와 TQQQ 가 10~20% 수익을 만들고 빠져나올 수 있긴 하더라고요. 그렇지만, 퀀트분석을 실험하는 입장에서 철저하게 원칙매매를 통해서, 탈출하는 것을 보여드리고자 합니다. 1/17일 이후로 아직 매도 신호가 안나왔기에, 좀 더 기다려 보겠습니다.

자세한 퀀트분석은 제가 매도 후 왜 제가 이 시점에서 매도를 했는지 만들 예정이고, 짧게 분봉으로 TQQQ 에 대한 견해를 남깁니다. 우선 TQQQ 경우에는, 금요일날 상승세로 끝나서, 5분봉은 골든크로스가 나왔고, 15분봉은 거의 맞닿았습니다. 당분간 이 상승세를 이어가지 않을까 싶지만, 현 시점에서 작은거 하나에도 증시가 급락이 가능하니, 그에 맞는 대응을 하시는걸 추천드립니다.

CHPT 의 경우, TQQQ 보다는 상황이 조금 안 좋은데, 그렇지만, 전반적으로 나스닥이 상승세로 끝났기 때문에, CHPT 도 전반적인 흐름을 따라가지 않을까 싶네요.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

우선 지난주에 이어서, 이번주도 소폭 상승하면서 장 마감을 했네요. 아래의 테이블은 퀀트분석 후 두 종목을 매수 후 각각 수익률이 25% 와 11% 정도로 나오고 있네요. CHPT 는 현재 RSI 기준으로 과매수 구간으로 진입하면서, 관심을 기울이면서 확인을 해야 할 것 같네요. TQQQ 는 아직  신호를 주고 있지 않지만, 하루 이틀 상승세를 이어간다면, TQQQ 도 과매수 구간으로 진입하지 않을까 싶습니다. 

간단히 분봉으로 현재 흐름을 분석해 드리고, 이번주는 이렇게 마감할까 합니다. 매수 매도 시점에는 하루하루 업데이트를 할 예정이지만, 지금같은 상황에서는 주간 단위로만 시장 흐름을 파악하면 될 것 같네요.

모든 분봉이 골든크로스를 보이면서, 현재의 상승세를 반증하는 것 같네요.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다. 참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.

오늘 현재 CPI 결과를 기다리는 중인데, 미국 지수는 굉장히 높은 반등을 보여주고 있습니다. 시장 기대치가 CPI 가 낮게 나올 것이라고 생각해서 그런지 주가가 선반영하는 느낌으로 올라가고 있습니다. 최근 제가 퀀트분석으로 CHPT 와 TQQQ 를 각각 매수를 진행했었고, 지금 현재 단계가 어떤지 간단히 설명드리고자 합니다. 우선 각각 CHPT 와 TQQQ 는 -30 ~ -40% 정도로 다 물려있는 상황입니다. 제가 생각하는 퀀트분석에 의하면, 3~4번 정도 스윙투자를 하게 되면, 빠져나올 수 있다고 판단이 됩니다.

CHPT 는 현재 매수시점 대비 +11% 정도 올라갔고, TQQQ 는 +5% 정도 올라갔네요.

그럼 퀀트분석상 현재 상황은 어떨까요? 간략히 분석데이터를 확인해봤는데, 완벽한 매수시점이 아닙니다. 5분봉, 15분봉 그리고 30분봉 모두 골든크로스가 나왔고, 아직 추세가 꺽이지 않았습니다. 그리고 나머지 볼린저밴드, SP500, RSI, 피보나치 지표등등 모든 지표가 비슷한 방향을 가리키고 있습니다. 참고로 저는 파란색 화살표 지점에서 각각 매수했습니다.

CHPT 도 TQQQ 와 크게 다르지 않은 형상을 보이고 있습니다. 모든 지표가 상승세를 이어가고 있고, CPI 발표 후 상황을 봐야 할 것 같습니다. CHPT 는 딱 한번 매수를 진행했습니다.

사실 저도 퀀트분석 프로그램의 알고리즘을 계속 변경해보고, 시험해보고 있는 단계라서 최대한 바닥에서 매수를 하면 좋은데, 지금은 과도기라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그렇지만, TQQQ 와 CHPT 처음에 매수한 시점이 바닥은 아니지만, 무릎정도에서 매수했다고 판단이 되어지고, TQQQ 의 매수지점은 거의 발목정도에서 매수한 시점입니다. 점점 더 알고리즘이 보완이 된다면, 높은 승률을 보일 것이라고 생각이 되고, 후에는 모든종목이 (+) 전환되지 않을까 싶습니다. 개인적인 올해 목표는 모든 종목이 (-) 수익률에서 (+) 수익률로 만드는 것입니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

2023년 첫 CPI 발표가 이번주로 다가왔습니다. 오늘 월요일 장에서 굉장히 급등이 나오면서, CPI 발표때 (1.12) 까지 이 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다. 제 개인적인 견해는 퀀트분석상 6.5 정도로 예측치가 나왔고, 만약 시장 예측인 6.7 보다 적게 나온다면, 단기적인 급등이 나올 것 같습니다. 연준에서 50bp 가 아닌 25bp 를 고려할 수 있기 때문에, 시장은 환호할꺼고, 그게 주가로 반영이 될 것 입니다. 우선 CPI 발표때까지 지금의 상황을 지켜보시면서, 그에 맞게 대응하시면 됩니다.

저는 CHPT 와 TQQQ 물린 주식을 탈출하고자, 퀀트분석에서 신호를 준 시점에 매수를 했고, 현시점 기준으로 두 주식 모두 양전환 되었습니다. 이제 이 상황을 보면서, 매도신호를 주면 할 계획입니다. 당분간 신호가 안 나올꺼 같긴하지만, 상황이 또 변경되면, 이렇게 나마 업데이트를 드리겠습니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

CHPT 와 비슷한 시점에 TQQQ 도 매수 기회가 왔었고, 저는 2번의 분할매수를 했습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

12월21일 (파란색 box) 10주 TQQQ 를 매수했고, 당시 매수 금액을 $19.06 로 최저금액은 아니였지만, 아래의 퀀트분석시 TQQQ 주가 및 S&P500 이 Bearish 한 부분을 감안했고, 피보나치 지수 (76.4%) 그리고 RSI 상 매수 signal 을 주었습니다. 그러나 볼린저밴드가 살짝 튀어오른 지점이여서, 완벽한 타이밍은 아니였지만, 투자금의 30% 매수했습니다. 그 후에 12월30일 (초록색 box) 5주 추가 매수했고, 당시 매수 금액은 $16.74 입니다. 이시점도 12월21일 시점과 비슷한 분석결과 였고, 볼린저밴드에 대한 부분은 살짝 애매하지만 나머지 기준들이 매수하기 나쁘지 않은 타이밍이였습니다.

시간이 지난 현시점에서(01/05) 기준에서 여전히 횡보중이고, 볼린저밴드는 매수시점보다 더 많이 튀어오른 시점이라서 당분간 시기를 지켜봐야 할 것 같습니다.

2. TQQQ 매물대 및 RSI 다이버젼스

2022년 한해 TQQQ 매물대는 크게 3 구간으로 나누어지는 것 같습니다. $18 , $22 그리고 $26불 대입니다. 현재 저희 위치는 $35불대 임으로, 여전히 갈길이 멀지만, 스윙투자로 3~4번정도 하면, TQQQ 는 탈출할 수 있을 것이라고 생각하고 있습니다. 그리고, RSI 도 상승다이버젼스가 나왔기 때문에, 우선 당분간 상승 모멘텀이 있어 보입니다.

TQQQ는 현재 $16~$17 횡보중인데, 아직 추가 매수신호는 없는 상황입니다. 1월 12일 CPI 발표후 주가의 향방이 바뀌지 않을까 하지만, 저는 온전히 퀀트분석으로 대응을 해서 수익이 가능한지 확인하고자 합니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^