퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 CCI 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, CCI (Commondity Channel Index) 라고 해서, MACD 와 같이 대표적인 추세지표중에 하나라고 보시면 됩니다.

CCI 는 최근 주가가 평균주가의 이동평균과 얼마나 거리가 있는지를 표시하여, 추세의 강도와 방향을 나타내어 주는데, 주가가 한 방향으로 계속 움직일 경우에는 현재 주가가 이동평균과 멀리 떨어지게 되며, 이 경우 추세가 강하다고 볼 수 있습니다. 다시 말해, CCI 값이 클수록 추세가 강하고, 값이 작을수록 추세가 약하며, Positive 일때는 상승추세, Negative 일때는 하락추세 입니다.

기본적으로 CCI 는 아래와 같은 공식으로 되어 있습니다.

CCI = (M-n) / (0.015 x d)

M = (High price + Low price + Close price) / 3

n = M 의 N 기간동안의 SMA

d = (M-n)의 절대값의 N 기간 SMA

CCI 지표 해석하는 방법

Case.1 의 경우를 들어서, 최근 UBER 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 10월 20일 기점으로 CCI 가 빨간색에서 은색으로 바뀌었네요. 그리고, 12월 17일 기점으로 다시 주식을 매수하라는 신호를 주었네요. 만약 아래와 같이 매매를 하셨다면, 최소 20% 수익을 보셨을 것 같네요.

그러면, Case.2 의 경우를 들어서, Apple 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 7월 중순에 매도신호를 주고, 8월중순까지 하락추세로 계속적으로 보이다가 8월21일 기점으로 반등하는 모습을 보여주었습니다. 만약 그때 매수를 하셨고, 그 후에 9월10일쯤 매도를 하셨으면, 나름 수익을 보셨을 것 같네요. 근데, 개인적으로 Case.2 는 어느정도 고수분들이나 가능할 것 같고, 저는 잘 안 쓸것 같습니다. CCI 지표를 제외하고, 다른 보조지표에서는 매수신호로 보이는 부분이 애매했습니다.

그래서, CCI 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 제가 분석하는 보조지표에 대한 간단한 정리 및 Link 라고 보시면 될 것 같습니다. 우선 제 프로그램에 구현하는 보조지표 및 back testing 종류입니다. 앞으로 제가 분석하는 주식 자료를 보실때, 참고하시면 좋을 것 같습니다.

보조지표 종류

  - 주가가 진행하는 방향의 추세를 알아보는 지표

  - 현재의 추세가 일정기간 지속된다고 가정하고 이를 이용해 이익을 내고자 할 때 이용

  - 종류 : 이동평균선 (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence), CCI (Commondity channel index)

  - Link : 이동평균선 (Moving average) 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - Link : MACD 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - Link : CCI 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - 주가의 방향이 아닌 변동성을 기준으로 시각화한 지표

  - 매매 타이밍을 잡거나 단기매매에 활용함

  - 종류 : Bollinger Band (볼린저밴드)

  - Link : Bollinger Band 란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - 매매량을 이용해서, 매수 vs. 매도 의 우위를 파악할 수 있음

  - 종류 : RSI (Relative Strength Index)

  - Link : RSI 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

종합지수

  - 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수

  - 일반적으로 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징

  - 종류 : VIX (Volatility index)

  - Link : VIX 지수란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 Bollinger Band (볼린저 밴드) 에 대해서 설명하고자 합니다. 대표적인 변동성 지표중에 하나이며, 주가의 방향이 아닌 변동성을 기준으로 시각화한 지표라고 보시면 될 것 같습니다. 아직 제 기술적 분석 기법에는 추가가 되어 있지 않지만, 향후 Add-in 할 예정입니다. 아직 alpha version 시험 중에 있습니다.

볼린저 밴드를 구성하는 기준은 총 3가지로, high limit , low limit 그리고 mean 으로 구성되어 있습니다.

밴드를 구성하는 3가지의 공식

high limit : 20일 MAV + (Standard diviation x 2)

low limit : 20일 MAV - (Standard diviation x 2)

Mean : 20일 MAV

Bollinger band 지표 해석하는 방법

그러면, 예를 들어서 최근 Lucid 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 10월 초 중순에 Low limit line 을 살짝 건려서, Buy signal 을 주었습니다. 그러나 만약 해당 시점에서 확신이 안 섰다면, 두번째 Signal 인 10월28일쯤 상-하한선의 폭이 넓어지는 것을 보실 수 있습니다. 매수시점이라고 판단이 되는 부분입니다. 그러다가 11월 중순쯤 상한선을 살짝 건드리면서, 매도 신호를 주었는데 만약 이때 매도를 못하셨다면, 그 다음인 12월 1일쯤 한번 더 지지선이 무너지면서, 매도 신호를 주었습니다. 그리고 얼마 후 하하선을 건드리면서, 다시 매수 신호를 주었네요. 저도 해당 보조지표를 이용해서, 마지막에 하한선을 건드리는 지점...30불 중후반에 추가 저점매수를 했습니다.

그래서, Bollinger band 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 MACD 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, Moving Average Convergence (수렴) & Divergence (발산) 라고 해서, 대표적인 추세지표중에 하나라고 보시면 됩니다. 아직 제 기술적 분석 기법에는 추가가 되어 있지 않지만, 향후 Add-in 할 예정입니다. 아직 alpha version 시험 중에 있습니다.

이동평균선이 주가의 추세를 보여주는 기본적인 지표이기는 하지만, 후행성이기 때문에 이를 보완하고자 만들어진게 MACD 라고 보시면 될 것 같습니다. 두개의 이동평균선은 서로 멀어지면 다시 가까워지고 하면서, 어느 지점에서는 교차를 하게 됩니다. 이것을 이용해서 두개의 이동평균선이 가장 멀어지게 되는 점을 찾고자 노력한 것이 MACD 입니다.

기본적으로 MACD 는 아래와 같은 공식으로 되어 있습니다.

MACD 곡선 : EMA (12일선) - EMA (26일선)

Signal 곡선 : 9일 동안의 MACD 지수 이동평균

MACD 지표 해석하는 방법

그러면, 예를 들어서 최근 Lucid 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 10월 25일 기점으로 MACD 가 파란색에서 빨간색으로 바뀌었네요. 그렇지만, 하루 더 지켜본 26일 날 매수를 하시는 것도 추천드립니다. 어쨋든 그렇게 시간이 흐르다가, 11월 30일 기점으로 빨간색에서 파란색으로 바뀌었네요. 그리고 다음날에는 더욱 더 강한 파란색 Signal 이 나왔고요. 매도 시점으로 보시면 될 것 같고, 실제 그 이후에 현재는 $53 -> $38 까지 떨어졌네요. 그리고 지금도 여전히 매도세가 좀 더 우세한 걸 확인하실 수 있습니다.

그래서, MACD 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 RSI 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, Relative Strength Index 라고 해서, 주가의 상승과 하락간의 상대적 강도를 보여주는 지표입니다. 예를 들어서, RSI 가 높다면, 주가가 상승 추세를 보이고 있다고 보시면 될 것 같고, 만약 낮다면 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있다고 생각하시면 됩니다. 아직 제 기술적 분석 기법에는 추가가 되어 있지 않지만, 향후 Add-in 할 예정입니다. 아직 alpha version 시험 중에 있습니다.

RSI 지표 해석하는 방법

그러면, 예를 들어서 최근 Lucid 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 10월 20일 기점으로 RSI 가 50% 를 넘어가면서, 매수세가 강세를 보이기 시작했습니다. 물론 다소 fluctation 이 있었지만, 10월 21일 이후로는 확실하게 매수세가 강해지면서, 주가가 고공행진을 보여주었습니다. 그러다가 최근에, 12월 5일 경부터 RSI 가 50% 이하로 떨어졌고, 또한 12월 9일에는 30% 밑으로 떨어졌습니다. 이와 같이, Lucid 주식도 급격하게 하락하는 것을 확인하실 수 있습니다.

그래서, RSI 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 주식 거래량 (Volume) 에 대해서 설명드리고자 합니다. 말 그대로, 해당 날짜에 거래된 주식수라고 생각하시면 될 것 같습니다. 제가 분석하는 데이터에는 빨간색과 녹색으로 표시가 되는데요. 빨간색은 전날 대비 거래량의 상승 그리고 녹색은 전날 대비 거래량의 하락을 의미합니다. 사실 거래량은 높이가 중요합니다. 높이가 높다는 건 그만큼 거래가 활발히 일어나고 있다는 의미이기 때문입니다. 거래가 활발히 일어나야지 가격이 오를수 있는 확률도 더 높아지겠죠?

그러면, 예를 들어서 Pandemic 전/후 (2020년 3월중순 전후) 로 보시는게 가장 이해가 빠를 것 같습니다. 팬더믹 여파로 시작하기 전부터 패닉셀 느낌으로 보여지네요. 그래서, 거래량이 급격히 증가되는 것을 보실 수 있습니다. 이와같이 시장변동성에 대해서 거래량을 보고도 판단이 가능합니다.

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번부터는 제가 차트를 분석하는 데이터를 기반으로 설명드리고자 합니다. 우선 VIX 란 무엇인가? 가 중요한데요. 굳이 풀어서 쓰자면, Volatility index 라고 부르고 있습니다. 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수로, 일반적으로 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징이 있습니다.

VIX 지수 해석하는 방법

그러면, 예를 들어서 Pandemic 전/후 (2020년 3월중순 전후) 로 보시는게 가장 이해가 빠를 것 같습니다. 팬더믹때는 30 이상이 아니고, 82 정도로 엄청 높은 수치를 보여주었네요. 그래서, 나스닥 그리고 S&P500 등 굉장히 급격한 하락을 보여주였습니다. 

그렇다면, Apple 은 어땠을까요?

$80 선에서 움직이던 주가가 팬더믹 여파로 $53 까지 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 그래서, 차트를 분석할때, VIX 수치까지 같이 분석을 하고 있다고 보시면 될 것 같습니다.

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

오늘은 Candle chart 에 대해서 간단히 설명해보고자 합니다. 우선 아래와 같이 기본적으로 Positive candle or Negative candle 이 있다고 보시면 될 것 같습니다. 

기본적으로 Open(시가) , Close(종가) , High(고가) 그리고 Low(저가) 가 있습니다. Positive candle 과 Negative candle 의 고가 그리고 저가의 위치는 동일합니다. 그러나 Box 안에 Open(시가) & Close(종가) 의 위치가 바뀌어 있다는 것을 보실 수 있습니다. Candle 의 길이에 대한 해석으로는 만약 Candle의 길이가 길다고 한다면, 시가와 종가가 크게 벌어졌다는 의미입니다. 즉, Positive 의 경우 가격이 많이 올라갔다는 의미이므로 매수세가 강했다는 뜻입니다. Negative 는 가격이 많이 내려갔다 즉, 반대로 매도세가 강했다고 해석할 수 있겠습니다.

Candle chart 만 보시면 이해가 안될 것 같아서, 아래 시간에 따른 Candle chart 를 sample 로 그려보았습니다.

우선 Positive candle 를 Time series 로 보자면, 장 초기에는 가격이 좀 떨어졌다가 다시 올랐다가 반복을 하다가 시가 보다 높은 가격대에서 장마감을 한다고 이해하시면 될 것 같습니다.

이와 반대로, Negative candle 은 장 초기에는 가격이 좀 떨어졌다가 다시 올랐다가 반복을 하다가 시가 보다 낮은 가격대에서 장마감을 한다고 이해하시면 될 것 같습니다.

사실 위에 설명한 부분들은 기본적인 부분이고, Candle chart 를 보시면, 망치형/역망치형/십자 등등 다양한 Candle chart 가 있습니다. 해당 모양에 따라서, 위에서 보여지는 Time series 의 모양도 달라집니다. Time series 를 생각하면서, 다양한 Candle chart 를 Imaging 해보시는 것을 추천드립니다. =)