퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

1월30일 10주 CHPT 를 매도했고, 당시 매도 금액을 $12.01 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 24.3% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 CHPT 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 사실 신호를 주지는 않았습니다. 그렇지만, RSI 는 오늘 기준으로 거의 Sell-stop 신호를 주었습니다. 피보나치 지수도 $12.1 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.

2. CHPT 매물대 및 RSI 다이버젼스

현재 매물대 기준으로는 대략 $12 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 CHPT 는 $12 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.

사실 최고점에서 매도하고 싶은 심점이지만, 원칙없는 매매를 하게 되면, 어떤 결과를 초래하는지 경험에서 유추해 볼 수 있습니다.

앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

1월30일 10주 TQQQ 를 매도했고, 매도 금액은 $22.21 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 21.6% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 TQQQ 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 오늘 기준으로 Sell-stop 신호를 주었고, RSI 는 여전히 신호를 주지 않았지만, 피보나치 지수도 $22.3 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.

2. TQQQ 매물대 및 RSI 다이버젼스

현재 매물대 기준으로는 대략 $22 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 TQQQ 는 $22 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.

앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.

내용이 도움이 되셨다면, 좋아요 와 구독 부탁립니다. ^^

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 CCI 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, CCI (Commondity Channel Index) 라고 해서, MACD 와 같이 대표적인 추세지표중에 하나라고 보시면 됩니다.

CCI 는 최근 주가가 평균주가의 이동평균과 얼마나 거리가 있는지를 표시하여, 추세의 강도와 방향을 나타내어 주는데, 주가가 한 방향으로 계속 움직일 경우에는 현재 주가가 이동평균과 멀리 떨어지게 되며, 이 경우 추세가 강하다고 볼 수 있습니다. 다시 말해, CCI 값이 클수록 추세가 강하고, 값이 작을수록 추세가 약하며, Positive 일때는 상승추세, Negative 일때는 하락추세 입니다.

기본적으로 CCI 는 아래와 같은 공식으로 되어 있습니다.

CCI = (M-n) / (0.015 x d)

M = (High price + Low price + Close price) / 3

n = M 의 N 기간동안의 SMA

d = (M-n)의 절대값의 N 기간 SMA

CCI 지표 해석하는 방법

Case.1 의 경우를 들어서, 최근 UBER 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 10월 20일 기점으로 CCI 가 빨간색에서 은색으로 바뀌었네요. 그리고, 12월 17일 기점으로 다시 주식을 매수하라는 신호를 주었네요. 만약 아래와 같이 매매를 하셨다면, 최소 20% 수익을 보셨을 것 같네요.

그러면, Case.2 의 경우를 들어서, Apple 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 7월 중순에 매도신호를 주고, 8월중순까지 하락추세로 계속적으로 보이다가 8월21일 기점으로 반등하는 모습을 보여주었습니다. 만약 그때 매수를 하셨고, 그 후에 9월10일쯤 매도를 하셨으면, 나름 수익을 보셨을 것 같네요. 근데, 개인적으로 Case.2 는 어느정도 고수분들이나 가능할 것 같고, 저는 잘 안 쓸것 같습니다. CCI 지표를 제외하고, 다른 보조지표에서는 매수신호로 보이는 부분이 애매했습니다.

그래서, CCI 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 제가 분석하는 보조지표에 대한 간단한 정리 및 Link 라고 보시면 될 것 같습니다. 우선 제 프로그램에 구현하는 보조지표 및 back testing 종류입니다. 앞으로 제가 분석하는 주식 자료를 보실때, 참고하시면 좋을 것 같습니다.

보조지표 종류

  - 주가가 진행하는 방향의 추세를 알아보는 지표

  - 현재의 추세가 일정기간 지속된다고 가정하고 이를 이용해 이익을 내고자 할 때 이용

  - 종류 : 이동평균선 (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence), CCI (Commondity channel index)

  - Link : 이동평균선 (Moving average) 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - Link : MACD 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - Link : CCI 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - 주가의 방향이 아닌 변동성을 기준으로 시각화한 지표

  - 매매 타이밍을 잡거나 단기매매에 활용함

  - 종류 : Bollinger Band (볼린저밴드)

  - Link : Bollinger Band 란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - 매매량을 이용해서, 매수 vs. 매도 의 우위를 파악할 수 있음

  - 종류 : RSI (Relative Strength Index)

  - Link : RSI 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

종합지수

  - 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수

  - 일반적으로 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징

  - 종류 : VIX (Volatility index)

  - Link : VIX 지수란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 MACD 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, Moving Average Convergence (수렴) & Divergence (발산) 라고 해서, 대표적인 추세지표중에 하나라고 보시면 됩니다. 아직 제 기술적 분석 기법에는 추가가 되어 있지 않지만, 향후 Add-in 할 예정입니다. 아직 alpha version 시험 중에 있습니다.

이동평균선이 주가의 추세를 보여주는 기본적인 지표이기는 하지만, 후행성이기 때문에 이를 보완하고자 만들어진게 MACD 라고 보시면 될 것 같습니다. 두개의 이동평균선은 서로 멀어지면 다시 가까워지고 하면서, 어느 지점에서는 교차를 하게 됩니다. 이것을 이용해서 두개의 이동평균선이 가장 멀어지게 되는 점을 찾고자 노력한 것이 MACD 입니다.

기본적으로 MACD 는 아래와 같은 공식으로 되어 있습니다.

MACD 곡선 : EMA (12일선) - EMA (26일선)

Signal 곡선 : 9일 동안의 MACD 지수 이동평균

MACD 지표 해석하는 방법

그러면, 예를 들어서 최근 Lucid 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 10월 25일 기점으로 MACD 가 파란색에서 빨간색으로 바뀌었네요. 그렇지만, 하루 더 지켜본 26일 날 매수를 하시는 것도 추천드립니다. 어쨋든 그렇게 시간이 흐르다가, 11월 30일 기점으로 빨간색에서 파란색으로 바뀌었네요. 그리고 다음날에는 더욱 더 강한 파란색 Signal 이 나왔고요. 매도 시점으로 보시면 될 것 같고, 실제 그 이후에 현재는 $53 -> $38 까지 떨어졌네요. 그리고 지금도 여전히 매도세가 좀 더 우세한 걸 확인하실 수 있습니다.

그래서, MACD 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.