원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다.참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.
개별주식을 보기 전에, 종합지수를 먼저 확인하자면, 아래와 같습니다.
여전히 나스닥 지수는 아직 하락장으로 보여지고, S&P500 은 골든크로스 (파란색 화살표) 를 유지하고 있습니다. 최근 주가가 하락을 하면서, 상황이 좋지는 않지만 이 상황을 적절하게 이용하면 물린 주식을 빠르게 빠져나오지 않을까 싶습니다.
[ 종합 지수 ]
회사 일로 인해서, 적절한 대응을 하지는 못했지만, 늦게 나마 어제 일부 분할매도를 진행했습니다. 이미 볼린져 밴드 와 RSI 는 이미 늦었지만, 피보나치 상 여전히 괜찮은 포지션이여서, 아쉽지만 $23.74 선에서 매도를 진행했습니다. 이미 상황상 하락신호가 보여지는 상황에서 이제는 다음 매수 타이밍을 볼려고 합니다.
[ TQQQ 기준 퀀트분석 ]
그리고, 아래의 RSI 지수를 보셨을 때, RSI 다이버젼스가 보이고, 이미 RSI 지수도 과매수 구간에서 내려왔습니다. 다음주 CPI 발표가 중요한데, 지난번에 퀀트 분석상 5.7% 정도로 예상이 되서, 주가가 반등할 수 있지만, 원칙을 지키고자 일부 분할매도를 했습니다.
원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다.참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.
개별주식을 보기 전에, 종합지수를 먼저 확인하자면, 아래와 같습니다.
나스닥 지수는 아직 하락장으로 보여지지만, S&P500 은 최근에 골든크로스 (파란색 화살표) 가 나왔습니다. 또한 VIX 지수도 최근 하락세가 잘 보여지고 있고요. 아직 나스닥 지수가 골든크로스가 나오지는 않았지만, Long-Short 간의 간격이 줄어든 것은 확실히 보여지니, 하락장이 크게 가지 않을 것 같아 보입니다.
[ 종합 지수 ]
우선 지난주에 TQQQ 와 CHPT 를 각각 1차매도를 진행을 했고, 현재 관망중입니다. 지난번 블로그에서 언급한대로, 수익률을 대략 +20~25% 사이로 원금확보 후 현재 상황 보고 있습니다. 지난주 금요일날 2차 매도 타이밍이 나왔고, 매수 시점은 대략 $25 후반으로 보여졌습니다. 그렇지만, MACD 및 5분봉/15분봉을 봤을때, 여전히 상승세가 꺽이지 않았고, 2월 CPI 도 예상치는 5.7% 정도여서, 시장이 반등할 수 있을 것으로 보여져서, 홀드 중입니다.
그렇지만, RSI 는 이미 다이버젼스가 나오는 것처럼 보이니, 이점은 참고하세요. 저의 경우에는 이미 투자금의 원금은 회수 후 관망중이라서, 상관이 없기에 좀 더 공격적으로 기다리는 중입니다.
[ TQQQ 기준 퀀트분석 ]
그리고, 아래의 RSI 지수를 보셨을 때, 다이버젼스가 보는 것으로 사료가 되어지고, 매물대가 $26~27 선에서 강력하게 저항선으로 보여지는 부분도 있습니다.
1월30일 10주 TQQQ 를 매도했고, 매도 금액은 $22.21 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 21.6% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 TQQQ 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 오늘 기준으로 Sell-stop 신호를 주었고, RSI 는 여전히 신호를 주지 않았지만, 피보나치 지수도 $22.3 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.
[ TQQQ 퀀트 분석 ]
2. TQQQ 매물대 및 RSI 다이버젼스
현재 매물대 기준으로는 대략 $22 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 TQQQ 는 $22 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.
[ TQQQ 매물대 및 RSI 다이버젼스 ]
앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.
원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다.참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.
이번주는 지난주에 힘껏 떨어뜨렸던 주식을 올리면서 수익률이 지난주 대비 각각 10 ~ 15%정도 올랐네요. 현재 모든 지표가 상승세 지속을 보여주고 있고, 간단히 설명하자면, 5분봉/15분봉은 골든크로스 후 상승중이고, RSI, MACD, 볼린저밴드 그리고 피보나치 지표등 아직 매도 신호를 주고 있지는 않습니다. 특히 피보나치 지표는 각각의 강한 저항선을 뚫고 올라간다면, 새로운 저항선으로 현재 상황을 대응하시면 좋을 것 같습니다.
[ 퀀트분석 수익률 ]
자세한 퀀트분석은 제가 매도 후 왜 제가 이 시점에서 매도를 했는지 만들 예정이고, 짧게 분봉으로 TQQQ 에 대한 견해를 남깁니다. 우선 TQQQ 경우에는, 금요일날 상승세로 끝나서, 5분봉 과 15분봉은 골든크로스 후 지속적으로 상승세를 보여주고 있습니다. 당분간 이 상승세를 이어가지 않을까 싶지만, 아직 불안요소가 해소가 된게 아니니, 지속적으로 모니터링 하면서 대응하시면 될 듯 합니다.
CHPT 의 경우, TQQQ 와 비슷하지만 최근 혼조세로 지속중입니다. 그렇지만, 최근 EV sector 가 강한 반등을 보여주었으니, CHPT 도 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다. $14 선에서 지지대 라인이 있어서, 거기까지 올라갈지 모르겠지만, 현 시점에서는 지켜보면서 대응하면 좋을 것 같습니다.
최대한 빨리, TQQQ 와 CHPT 를 퀀트투자로 빠져나오고, TQQQ 는 리밸런싱 그리고 CHPT 의 자금은 UPRO 로 스윙투자를 할 예정입니다. 그리고, 두 종목으로 퀀트투자의 확신이 생긴다면, 나머지 물린종목인 AMD, SOXL 도 정리 후 UPRO 로 투자 할 계획입니다.
제가 UPRO 를 TQQQ 와 같이 가져갈려고 하는 이유에 대해서는 다음에 설명드리겠습니다.
원래는 매수 및 매도시점에만 퀀트분석 후 업데이트를 하려고 했는데, 현상황에 대해서 이해를 하셔야 대응이 가능할 것 같아서, 짧게나마 견해를 남깁니다.참고로, 저는 특정종목 및 투자를 추천하지 않습니다. 단지 주식시장에서 어떤 식으로 대응을 해야 안 물리는지에 대해서 제가 직접 실험해보고, 어떤식으로 빠져나가는지 보여드리고자 블로그를 하는 것입니다.
우선 지난주 매도시점 (대략 1/17일 경) 이 왔었는데, 회사 일로 인해서, 타이밍을 놓쳤네요. 그렇지만, 다행히 다시 반등을 하면서 상승세로 금요일을 마감했네요. 이제 새로운 장이 열리는 내일 어떻게 될지 모르겠지만, 현시점에서 매도를 하더라도 저 같은 경우에는 CHPT 와 TQQQ 가 10~20% 수익을 만들고 빠져나올 수 있긴 하더라고요. 그렇지만, 퀀트분석을 실험하는 입장에서 철저하게 원칙매매를 통해서, 탈출하는 것을 보여드리고자 합니다. 1/17일 이후로 아직 매도 신호가 안나왔기에, 좀 더 기다려 보겠습니다.
[ 퀀트분석 수익률 ]
자세한 퀀트분석은 제가 매도 후 왜 제가 이 시점에서 매도를 했는지 만들 예정이고, 짧게 분봉으로 TQQQ 에 대한 견해를 남깁니다. 우선 TQQQ 경우에는, 금요일날 상승세로 끝나서, 5분봉은 골든크로스가 나왔고, 15분봉은 거의 맞닿았습니다. 당분간 이 상승세를 이어가지 않을까 싶지만, 현 시점에서 작은거 하나에도 증시가 급락이 가능하니, 그에 맞는 대응을 하시는걸 추천드립니다.
[ TQQQ 기준 분봉분석 ]
CHPT 의 경우, TQQQ 보다는 상황이 조금 안 좋은데, 그렇지만, 전반적으로 나스닥이 상승세로 끝났기 때문에, CHPT 도 전반적인 흐름을 따라가지 않을까 싶네요.
12월21일 (파란색 box) 10주 TQQQ 를 매수했고, 당시 매수 금액을 $19.06 로 최저금액은 아니였지만, 아래의 퀀트분석시 TQQQ 주가 및 S&P500 이 Bearish 한 부분을 감안했고, 피보나치 지수 (76.4%) 그리고 RSI 상 매수 signal 을 주었습니다. 그러나 볼린저밴드가 살짝 튀어오른 지점이여서, 완벽한 타이밍은 아니였지만, 투자금의 30% 매수했습니다. 그 후에 12월30일 (초록색 box) 5주 추가 매수했고, 당시 매수 금액은 $16.74 입니다. 이시점도 12월21일 시점과 비슷한 분석결과 였고, 볼린저밴드에 대한 부분은 살짝 애매하지만 나머지 기준들이 매수하기 나쁘지 않은 타이밍이였습니다.
시간이 지난 현시점에서(01/05) 기준에서 여전히 횡보중이고, 볼린저밴드는 매수시점보다 더 많이 튀어오른 시점이라서 당분간 시기를 지켜봐야 할 것 같습니다.
[ TQQQ 퀀트 분석 ]
2. TQQQ 매물대 및 RSI 다이버젼스
2022년 한해 TQQQ 매물대는 크게 3 구간으로 나누어지는 것 같습니다. $18 , $22 그리고 $26불 대입니다. 현재 저희 위치는 $35불대 임으로, 여전히 갈길이 멀지만, 스윙투자로 3~4번정도 하면, TQQQ 는 탈출할 수 있을 것이라고 생각하고 있습니다. 그리고, RSI 도 상승다이버젼스가 나왔기 때문에, 우선 당분간 상승 모멘텀이 있어 보입니다.
[ TQQQ 매물대 및 RSI 다이버젼스 ]
TQQQ는 현재 $16~$17 횡보중인데, 아직 추가 매수신호는 없는 상황입니다. 1월 12일 CPI 발표후 주가의 향방이 바뀌지 않을까 하지만, 저는 온전히 퀀트분석으로 대응을 해서 수익이 가능한지 확인하고자 합니다.
2022년 한해동안의 TQQQ 주가 차트입니다. 우선 매수 타이밍은 총 4번정도 있고, 매도타이밍은 3번정도 있었습니다. 그리고 매물대는 $10 후반 ~ $20 후반으로 많이 형성되어 있고, 만약 본인이 해당 매물대 위치가 아니라면, 퀀트분석을 통해서 본전을 만들기를 바랍니다. 만약 스윙투자가 아닌 장기투자로서 접근을 했다면, 굉장한 손해를 봤을수도 있는 한해였습니다.
각 구간별 퀀트분석을 진행해서, 어떤 위치에 들어가는게 좋은지 확인해볼까요. 구간별 매수 또는 매도 날짜는 다소 차이가 발생할 수 있었습니다. (* 피보나치로 전저점 및 전고점 범위로 인해서 변경됨.)
[ 2022년 TQQQ 구간별 퀀트분석 ]
제 1 구간 : 1월말 ~ 3월 중순
제 1구간에서 매수 타이밍은 2번정도 나왔고, 두 지점에서 금액대는 40불 초중반으로 보입니다. 보시다시피, 기본적으로 구간별 비교를 했을 때 모든 구간이 TQQQ 는 하락장이였고, S&P500 도 하락장입니다. 다시 말해서, 하락장에 맞는 매매 전략이 필요합니다.
우선 위에 차트에서 보듯이, 파란색 동그라미가 매수타이밍 시점인데, 볼린저밴드, RSI 상 매수시점이라고 나타내고 있습니다. 피보나치 지표상 이전차트에 대한 부분을 추가하지 않았음으로, 이 부분은 넘어가기로 할께요.
매도타이밍은 2번정도 확인이 되고, 대략 60불 초중반으로 보여집니다. 볼린저밴드, RSI 그리고 피보나치 지표상 전 저/고점 대비 73.6% 위치로 매도 타이밍으로 나쁘지 않은 부분입니다.
만약 투자방식을 투자금의 100% 를 매수/매도로 진행했을때, 수익률은 대략 39.5% 나오는 것을 확인할 수 있었습니다.
[ 제 1구간 퀀트분석 ]
제 2 구간 : 5월초 ~ 8월 중순
제 2구간에서 매수 타이밍은 1번정도 나왔고, 금액대는 20불 초중반으로 보입니다. 기본적으로 1구간과 같이, 하락장으로 분석이 되고, 볼린저밴드, RSI 는 매수신호를 주었습니다. 그리고 피보나치 지표는 전저점이 뚫리면서, 새로운 지지라인이 필요한 시점이였습니다. 일반적으로 전저점이 뚫리게 되면, 이전 전저점으로 다시 설정이 필요합니다.
[ 제2구간 퀀트분석을 이용한 매수타이밍 분석 ]
매도타이밍은 1번정도 확인이 되고, 대략 30불 후반으로 보여집니다. RSI 상 신호를 주었고, RSI Divergence 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 볼린저밴드는 Sell 신호 근접한 부분이여서, 나쁘지 않은 포지션이였고, 피보나치 지표는 0.5 미만 이긴하지만, 매수 금액이 20불 초반이기 때문에, 30불 후반에 매도를 해도 수익률이 60% 정도 확인이 되는 시점에서 욕심 부릴 이유가 없다고 생각합니다.
[ 제2구간 퀀트분석을 이용한 매도타이밍 분석 ]
제 3 구간 : 9월초 ~ 12월 중순
제 3구간에서 매수 타이밍은 1번정도 나왔고, 금액대는 20불 초반으로 보입니다. 기본적으로 1구간과 같이, 하락장으로 분석이 되고, 볼린저밴드, RSI 는 매수신호를 주었습니다. 그리고 피보나치 지표는 전저점 위치까지 내려온 시점이였습니다. 나머지 매수신호 위치들은 하나의 보조지표만 매수신호를 주는 위치이기에 따로 언급을 하지 않겠습니다.
[ 제3구간 퀀트분석을 이용한 매수타이밍 분석 ]
매도타이밍은 1번정도 확인이 되고, 대략 20불 중반으로 보여집니다. RSI 상 신호를 주었고, RSI Divergence 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 그러나 볼린저밴드 및 피보나치상 매도신호로 보기에는 약한 모습을 보여서, Hold 하면 좋을 것 같긴합니다. 결과론적이긴 하지만, 그 후로 금액이 미끄러면서 17불 중반까지 떨어진 모습을 볼 수 있다.
마무리
2022년 TQQQ 를 분석해 본 결과 총 3~4번의 스윙매매 기회가 있었고, 이때 적절한 시기에 매매를 했다면, 아래와 같은 수익률을 볼 수 있었을 것입니다. 또한 구간별 매매기법이 어떠한 신호를 줬을 때, 매매를 했을때 괜찮았는지 볼 수 있는데, 최소한 2~3개 이상의 지표가 같은 방향을 나타냈을 때, 매매 수익률이 좋았습니다. 그리고 아래의 표에는 없지만, 1년치 주식차트에서 보듯이, 볼린저밴드 및 RSI 에서는 많은 매수 또는 매도 신호가 나옵니다. 그렇지만, 둘 중에 하나라도 매치가 안된다면, 아래 테이블에서 제외했습니다. 이점 참고해서 보면 좋을 것 같습니다.
이번에는 TQQQ 가 나스닥지수를 추종하는 것까지는 이해하셨겠지만, 어떤 카테고리의 회사들에 투자가 되는지 아는 것도 중요하겠죠? 현재 어떤 회사가 가장 핫 할까요? 당연히 테슬라, 애플, 구글, 아마존 등등 이겠죠. TQQQ 는 나스닥 지수에서 핫한 회사들에 투자를 주로 하고 있습니다. 그럼 같이 산업별 비중 및 회사별 비중을 알아볼께요.
산업별 Index sector weight
나스닥100 에 많은 회사들이 있는데, 카테고리가 많이 나뉘겠죠? 테크, 헬스케어, Utility 등등... 그럼 TQQQ 는 얼마나 많은 비중으로 각각에 분산투자가 되고 있을까요? 아래에서 보듯이, 기술주에 절반의 비중이 투입이 되어 있네요.
[ 산업별 투자비중 : Proshares 참조 ]
회사별 Index sector weight
이번에는 어떤 회사에 비중을 많이 넣고 있는지 확인을 해봐야겠죠? 제가 좋아하는 애플에 투자비중이 가장 높고, 그 아래로 마소, 아마존, 테슬라, 구글 그리고 메타 등등 지금 가장 잘 나가는 회사들을 모아놓았네요.
[ 회사별 투자비중 : Proshares 참조 ]
사실 우리들은 앞으로 5년 또는 10년뒤 어떤 회사가 우리의 수익률을 가장 높여줄지 알수가 없습니다. 그렇지만 TQQQ 는 위에 나열한 공룡기업에 대부분 투자를 하고 있고, 계속적으로 그 회사들을 잘나가는 회사로 변경을 합니다.
지난번에 이어서, ETF 관련해서 설명드리고자 합니다. 지난번에는 전반적인 ETF 에 대해서 설명을 했다면 이번에는 레버리지 ETF 에 관련해서 설명 및 실제 QLD 또는 TQQQ 로 분석을 설명드릴께요.
레버리지 의미
우선 QQQ 는 나스닥 지수를 추종하는 ETF 로 1배수 입니다. 레버리지 X2 (QLD) 또는 X3 (TQQQ) 를 해서, QQQ 가 오를때는 2배수 또는 3배수로 오른다고 보시면 될 것 같네요.
레버리지 의 장점
앞서 말한것처럼, 1배수로 오는 것보다 당연히 2배 또는 3배수로 오른다면 우리에게 높은 Profit 을 가져다 줄것입니다. 물론 오른다는 전제입니다. 그렇지만, 우리가 생각하는 QQQ 는 미국의 나스닥 지수에 투자하는 것이므로, 장기투자 입장에서는 계속 오를수 있다는 점이겠죠.
레버리지 의 단점
위에서는 장점만 나열했는데, 당연히 단점도 있겠죠.
떨어질때는 또 무섭게 떨어집니다. 그래서, 단기투자 및 변동성에 스트레스를 받으시는 분들은 그냥 QQQ 를 하시는게 나을 것 같네요. 그리고, 만약 미국 대공황과 같은 대폭락을 겪게 되면, 이게 원금을 회복하기 쉽지 않게 됩니다. 그 이유는 위에서 언급한대로 1배수로 떨어지는게 아니고 2배수 또는 3배수 입니다. 그렇기 때문에 매수를 하실때, 제 생각에는 무지성 투자보다는 저점투자를 권장드립니다.
레버리지 의 종류
제가 요즘 보고 있는 미국 ETF 만 설명드리고자 하는데, 특정 2개를 보고 있습니다. TQQQ (나스닥지수 X3) 그리고 SOXL (반도체지수 X3) 입니다. 간단히 QQQ (X1) 와 TQQQ (X3) 를 비교해볼께요.
아래는 QQQ , TQQQ 5년치를 가지고 와봤습니다.
우선 수익률 먼저 비교해볼까요?
QQQ: 298.52%
TQQQ: 2051.59%
[ 5년동안의 QQQ 수익률 ]
[ 5년동안의 TQQQ 수익률 ]
ETF 매수타이밍
그럼 가장 궁금하신게, 언제 들어가야 제일 고수익을 낼 수 있을까요? 매월 적립식 매수일까요 아님 그때 그때 나름 저점에서 매수하는게 좋을까요? 당연히 저점매수 시점만 알면 그게 최고겠죠? 어차피 ETF 에 투자하시는건 단기투자가 아닌 장기투자 입니다. 그래서, 저점매수 타이밍에 대해서 2가지 방법을 알려드릴까 합니다.
첫번째로는 이동평균선으로 보는 방법입니다.일반적으로 20일선 , 60일선 그리고 120일선을 보고 있죠. 저도 이 부분에 동의합니다. 그렇지만, 좀 더 참을성이 있으시면 60일선, 100일 그리고 120일선을 추천드립니다. 아래의 예제를 보시는게 좀 더 이해도가 높으실 것 같네요.
2017년부터 현재까지 총 9번의 신호를 주었네요. 이렇게 이동평균선을 이용해서 나름 저점에서 매수를 하시면, 같은 기간이라고 하더라도 수익률의 차이가 많이 나겠죠? 최근에도 매수신호를 한번 주었습니다. 올 한해 변동성도 크고, 기회도 많을 것 같으니 성투하시길 바랄께요.
[ 100일 이동평균선에 따른 매수시점 ]
두번째로는 피보나치 되돌림을 이용한 저점확인입니다. 저같은 경우에는 0.5 (50%) 와 0.618 (61.8%) 를 저점으로 보고 있고, 그 지점에서 매수를 하시는것도 좋은 방법입니다. 주가가 올라가실때 사는게 아니고, 일종의 지지선 개념으로 이용해서, 보시면 좋을 것 같습니다. 최근 3개월내에서 봤을때, 2번의 매수 기회가 있었네요.
