퀀트분석을 이용한 발목 ▷ 어깨 전략

안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

1월30일 10주 CHPT 를 매도했고, 당시 매도 금액을 $12.01 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 24.3% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 CHPT 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 사실 신호를 주지는 않았습니다. 그렇지만, RSI 는 오늘 기준으로 거의 Sell-stop 신호를 주었습니다. 피보나치 지수도 $12.1 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.

2. CHPT 매물대 및 RSI 다이버젼스

현재 매물대 기준으로는 대략 $12 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 CHPT 는 $12 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.

사실 최고점에서 매도하고 싶은 심점이지만, 원칙없는 매매를 하게 되면, 어떤 결과를 초래하는지 경험에서 유추해 볼 수 있습니다.

앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.

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안녕하세요. 퀀트분석을 통한 경제적자유를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

우선 저는 퀀트분석을 기반으로 물린 주식들을 차례차례 정리하면서, 탈출할 계획이고 전반적인 경제상황을 시간적인 여유가 없어서, 유튜브를 통해서 해결하고 있습니다.

왜 제가 매매를 했는지 공유하고자 합니다.

[분석 방법]

1. 퀀트분석 (Golden/Death Cross, S&P500, MACD, Bollinger band, RSI 그리고 Fibonacci S&R)

2. 매물대 및 RSI 다이버젼스

1. 퀀트분석

1월30일 10주 TQQQ 를 매도했고, 매도 금액은 $22.21 로 최적의 시점은 아니였지만, 아쉬운대로 1차 매도를 진행했습니다. 수익률은 21.6% 수준으로 나쁘지 않은 상황에서 매도를 했다고 생각합니다. 우선 하나하나 분석을 해보자면, 우선 이동평균선 기준 나스닥 및 TQQQ 는 여전히 하락장으로 확인되고, 하락장에 맞는 대응이 필요하다고 생각합니다. 볼린저 밴드의 경우 오늘 기준으로 Sell-stop 신호를 주었고, RSI 는 여전히 신호를 주지 않았지만, 피보나치 지수도 $22.3 선에서 매도하는게 나쁘지 않다고 알려주고 있습니다. 그리고, 여기에는 없지만, 5분봉/15분봉 그리고 MACD 를 확인해봤을때, 확실하게 매도시점은 아니지만, 나쁘지 않은 시점인 것을 확인할 수 있었습니다.

2. TQQQ 매물대 및 RSI 다이버젼스

현재 매물대 기준으로는 대략 $22 선에서 강력하게 형성되어 있고, 실제 TQQQ 는 $22 기준에서 더 올라가지 못하고 있습니다. 그래서, 차익매물 실현도 나왔다고 생각이 되어지고, 저 또한 오늘 일부 매도를 했습니다. 아직 RSI 다이버젼스라고 하기에는 애매한 부분이 있어서, 이 부분은 넘어가기로 하겠습니다.

앞으로의 주가가 어떻게 될지 모르겠지만, 원칙대로 오늘 일부 수량을 매도 했고, 현 상황을 지켜볼까 합니다.

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안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

2022년 금리인상을 3 또는 4차례 한다고 하는 부분으로 인해서, 주가가 굉장히 급락하고 있고, 금일 드디어 VIX 지수가 30을 돌파했습니다. 그렇다면, 우리는 과거 2016~2018년 금리인상 및 미중무역 그리고 2020년 팬더믹으로 현재 금리인상에 대한 부분을 고민할 수 있습니다.

아무것도 모르면, 언제 사야하는지 언제 팔아야 하는지 감이 안오겠지만, 데이터를 분석하고, 현재 시점에서 가능한 시나리오를 나열하게 되면, 좀 더 안정적이고 강한 멘탈을 가지시게 될 것 입니다.

우선 나스닥 지수인 QQQ 를 가지고, VIX 지수와 상관성을 확인해보았습니다.

2015년 말 금리인상 시작전에 VIX 지수가 50 정도까지 올라가면서, 주가가 엄청나게 하락한 것을 보실 수 있습니다. 그리고, 2016년 초 실제 금리인상 시점에서는 VIX 30 수준에서 머물고, 주가도 하락을 했네요. 그리고 2018년 미중무역 전까지 주가는 우상향을 보여주었고, 2년 이란 시간동안 VIX 지수가 올라간 적이 조금 보이지만, 주가상 그렇게 많이 하락을 보여주지는 못했습니다. 그럼 현재로 돌아가볼까요?

VIX 지수는 40 에 육박을 했고, 주가 또한 많이 하락을 했습니다. 아직 VIX 지수가 더 올라갈 수 있고, 주가는 더 빠질수 있습니다. 그렇지만, 실제 금리인상 시점인 3월에는 반등을 보이면서 올라가지 않을까 싶네요.

다음으로는 QQQ 를 가지고, RSI 퀀텀분석을 해보겠습니다.

참고로, 빨간원의 수평높이는 높이입니다. VIX 지수와 전반적으로 비슷한 양상을 보여줍니다. 금리 인상전에 RSI 지수도 많이 빠진것을 볼 수 있고, 실제 금리인상 시점에서는 RSI 지수가 인상전보다 높은 것을 보실 수 있습니다. 현재 2022년 금리인상 전 이렇게 빠지는게 이해가 되시리라 생각됩니다. 실제 3월 금리인상 시점에는 주가가 일시적 하락후 반등의 모습을 보여주지 않을까 싶습니다.

각자 하시는 종목에 따라 조금씩 다를수는 있겠지만, 현 시점에서 무지성 투자보다는 많은 분석을 통해서 현재의 고통을 넘어서, 나중에 성공적인 투자의 한걸음이 되었으면 합니다.

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안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 MFI 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, MFI (Money Flow Index) 라고 해서, RSI 에 거래량이 포함된 기술적 분석의 보조지표라고 보시면 될 것 같습니다.

MFI (Money Flow Index)는 주식의 가격과 거래량을 사용하여 주식이 과잉 매도인지 과잉 매수인지를 식별하기 위한 기술적 지표입니다. 이는 주가의 모멘텀이 변경된다는 Indicator로 사용되며, RSI와 동일하게 0에서 100까지의 값을 가질 수 있습니다. RSI와는 달리, MFI는 주가와 거래량 데이터를 사용하기 때문에, 기술적 분석가들은 MFI를 거래량이 가중된 RSI라고 부르기도 합니다.

기본적으로 MFI 는 아래와 같은 공식으로 되어 있습니다.

MFI = 100 - ( 100 / (1+MFR) )

Average Price = (High price + Low price + Close price) / 3

RMF = Average Price x Volume

MFR = Positive RMF of 14 days period / Negative RMF of 14 days period

MFI 지표 해석하는 방법

Case.1 의 경우를 들어서, 최근 Microsoft 사의 주식으로 보고자 합니다. 작년 9월 중순경 MFI 가 20% 이하로 떨어진 지점에서 저점매수 타이밍을 한번 알려주었고, 확실한 매수 타이밍으로는 10월초중순에 한번 더 알려주었습니다. 그리고 TR level 50%를 넘어가면서, 주가가 11월 중순까지 계속오르다가 후에 횡보하는 주가를 보여주고 있습니다. MFI 지표에서 보여주는 지수를 통해서, 저점에서 매수를 하고 고점에서 파는 방법도 괜찮고, 아니면 저점매수용 분석으로만 활용하셔도 좋을 것 같네요.

그러면, Case.2 의 경우를 들어서, 괴리도 (Divergence) 구간을 보고자 합니다. 위에 지표에서 보듯이 8월 중순부터 9월초 까지 MFI 지수는 계속 떨어지면서 TR level 50% 구간까지 접근하는데, 주가는 상승세를 보여주고 있네요. 이러한 부분은 현재 주가의 반전시키면서 역전할 수 있는 신호입니다.

그래서, MFI 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 제가 분석하는 보조지표에 대한 간단한 정리 및 Link 라고 보시면 될 것 같습니다. 우선 제 프로그램에 구현하는 보조지표 및 back testing 종류입니다. 앞으로 제가 분석하는 주식 자료를 보실때, 참고하시면 좋을 것 같습니다.

보조지표 종류

  - 주가가 진행하는 방향의 추세를 알아보는 지표

  - 현재의 추세가 일정기간 지속된다고 가정하고 이를 이용해 이익을 내고자 할 때 이용

  - 종류 : 이동평균선 (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence), CCI (Commondity channel index)

  - Link : 이동평균선 (Moving average) 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - Link : MACD 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - Link : CCI 지표란? :: 가치있는 데싸 (tistory.com)

  - 주가의 방향이 아닌 변동성을 기준으로 시각화한 지표

  - 매매 타이밍을 잡거나 단기매매에 활용함

  - 종류 : Bollinger Band (볼린저밴드)

  - Link : Bollinger Band 란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

  - 매매량을 이용해서, 매수 vs. 매도 의 우위를 파악할 수 있음

  - 종류 : RSI (Relative Strength Index)

  - Link : RSI 지표란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

종합지수

  - 시카고옵션거래소에 상장된 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수

  - 일반적으로 증시 지수와는 반대로 움직이는 특징

  - 종류 : VIX (Volatility index)

  - Link : VIX 지수란? :: 가치있는 데싸를 꿈꾸다 (tistory.com)

안녕하세요. 가치있는 데싸를 꿈꾸는 달리는 조조 입니다.

제가 그동안 주식관련해서, 분석을 진행하고 있고 실제 투자까지 하고 있는데, 제 분석에 대한 이론 및 기본적인 주식차트 분석에 대한 정보가 없어서 보시기 힘드셨다고 생각합니다. 그래서 제가 이해한 부분에 대해서 간단히 분석방법을 기록하고자 합니다. 참고로, 저는 기술적 분석에 집중을 하고 있습니다.

이번에는 RSI 에 대해서 설명하고자 합니다. 풀어서 설명하자면, Relative Strength Index 라고 해서, 주가의 상승과 하락간의 상대적 강도를 보여주는 지표입니다. 예를 들어서, RSI 가 높다면, 주가가 상승 추세를 보이고 있다고 보시면 될 것 같고, 만약 낮다면 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있다고 생각하시면 됩니다. 아직 제 기술적 분석 기법에는 추가가 되어 있지 않지만, 향후 Add-in 할 예정입니다. 아직 alpha version 시험 중에 있습니다.

RSI 지표 해석하는 방법

그러면, 예를 들어서 최근 Lucid 로 보시는게 이해가 편하실 것 같습니다. 10월 20일 기점으로 RSI 가 50% 를 넘어가면서, 매수세가 강세를 보이기 시작했습니다. 물론 다소 fluctation 이 있었지만, 10월 21일 이후로는 확실하게 매수세가 강해지면서, 주가가 고공행진을 보여주었습니다. 그러다가 최근에, 12월 5일 경부터 RSI 가 50% 이하로 떨어졌고, 또한 12월 9일에는 30% 밑으로 떨어졌습니다. 이와 같이, Lucid 주식도 급격하게 하락하는 것을 확인하실 수 있습니다.

그래서, RSI 보조지표를 활용해서, 매매신호를 손쉽게 확인하실 수 있다고 생각됩니다. 그렇지만, 하나의 보조지표를 가지고 매매를 하시기 보다는 다른 보조지표도 활용해서 하시기를 추천드립니다.